2017/04/01 09:35    定期报告   
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投
    资基金 2016 年年度报告
    2016 年 12 月 31 日
    基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    送出日期:2017 年 3 月 30 日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
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    1.2 目录
    §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
    1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
    1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
    §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
    2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
    2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
    2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
    2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
    3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
    3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
    3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
    3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
    §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
    §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
    §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
    6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
    6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
    §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
    7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
    7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24
    7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
    §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
    8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
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    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
    8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
    §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
    §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
    §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
    11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
    11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
    11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
    §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
    §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
    13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
    13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
    13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 浦银安盛增长动力混合
    基金主代码 519170
    交易代码 519170
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2015年 3月 12日
    基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 3,063,575,468.56份
    基金合同存续期 不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注由改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等发展趋势所带来的投资机会,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的获利机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略 (一)资产配置策略
    本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念,根据宏观经济周期性波动规律,通过公司自有的 MVSP模型的定量与定性分析,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
    本基金的 MVSP模型通过考察宏观经济、估值水平、市场情绪和市场政策四个因素对未来资本市场的发展做
    出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。
    (二)股票投资策略
    本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表中国经济新的发展动力的包括改
    革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市
    公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于能从新经济浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    周期中受益、具备高成长性的上市公司,对属于发展动力投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
    业绩比较基准 55%×中证 500指数+45%×中证全债指数
    风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
    注:自 2015 年 10 月 1 日起,本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于 2015年 11月 13日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人
    姓名 顾佳 陆志俊
    联系电话 021-23212888 95559
    电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com
    客户服务电话 021-33079999 或
    400-8828-999
    95559
    传真 021-23212985 021-62701216
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验
    区浦东大道 981号 3幢 316室
    上海市浦东新区银城中路 188号
    办公地址 上海市淮海中路 381号中
    环广场 38楼
    上海市浦东新区银城中路 188号
    邮政编码 200020 200120
    法定代表人 姜明生 牛锡明
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
    www.py-axa.com
    基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号
    星展银行大厦 6楼
    注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    2016年
    2015年3月12日(基金合同生效
    日)-2015年 12月 31日
    2014年
    本期已实现收益 -296,463,488.78 -876,964,198.79 -
    本期利润 -792,245,307.31 -429,968,006.28 -
    加权平均基金份额本期利润 -0.2459 -0.1174 -
    本期加权平均净值利润率 -33.09% -11.49% -
    本期基金份额净值增长率 -25.18% -1.50% -
    3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
    期末可供分配利润 -1,052,238,379.83 -816,576,659.67 -
    期末可供分配基金份额利润 -0.3435 -0.2523 -
    期末基金资产净值 2,258,334,410.20 3,188,189,800.77 -
    期末基金份额净值 0.737 0.985 -
    3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
    基金份额累计净值增长率 -26.30% -1.50% -
    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
    3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    5、本基金《基金合同》2015 年 3 月 12 日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为 2015 年 3
    月 12日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值
    增长率①份额净值增长率标
    准差②业绩比较基准收益
    率③业绩比较基准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.64% 1.03% -1.31% 0.46% -1.33% 0.57%
    过去六个月 -3.03% 1.11% 1.56% 0.51% -4.59% 0.60%
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    过去一年 -25.18% 2.27% -8.37% 1.05% -16.81% 1.22%自基金合同生效起至今
    -26.30% 2.57% 7.07% 1.36% -33.37% 1.21%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注:本基金合同于 2015 年 3 月 12 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    注:本基金自合同生效日起未进行过利润分配。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币 2.8亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
    截至 2016 年 12 月 31日止,浦银安盛旗下共管理 28只基金,即浦银安盛价值成长混合型证
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    券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金以及浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金。
    公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
    另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明
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    任职日期 离任日期 限蒋建伟公司旗下浦银安盛价值成长混合基金和浦银安盛增长动力混合基金基金经理,公司权益投资部副总监
    2015 年 3 月
    12日
    - 15
    蒋建伟先生,毕业于上海财经大学。2001 年至
    2007 年在上海东新国际投资管理有限公司担任
    研究员、投资经理助理。
    2007 年加盟浦银安盛基
    金管理有限公司,先后担任行业研究员,基金经理助理等岗位。2010
    年 7 月起,担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。
    2012年 6月至 2013年 9月,兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014 年 5
    月至 2016年 1月,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015 年
    3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经
    理。2016 年 4 月起兼任公司权益投资部副总监。
    李芳原权益类基金经理助理
    2015年 12月
    1日
    2016年 4月 18日 5李芳女士,同济大学技术经济及管理专业博
    士。2011 年 5 月加盟浦银安盛基金管理公司研
    究部担任行业研究员,
    2015年12月调岗至权益投资部担任公司旗下权
    益基金基金经理助理,
    2016 年 4 月调岗至专户管理部担任投资经理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于 2011年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。
    管理人用于公平交易控制方法包括:
    -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;
    -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;
    -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;
    -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;
    -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;
    -执行投资交易交易系统中的公平交易程序;
    -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;
    -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;
    -对不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
    -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
    在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 13 页 共 71 页支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公
    司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    回顾 2016年,整个市场在经历了 1季度的暴跌后,终于开始企稳,市场波动幅度也开始显著减小。国内经济在经历了小幅下滑后,得益于基建以及地产的拉动,维持了平稳。海外,则干扰不断。英国脱欧,难民问题,川普上台,使得 A股市场经历了数次考验。资金面,全年基本平稳,只是年底,随着债券利率上升,债券市场经历了一次流动性冲击,但是股票市场也没有受到太多的拖累。尽管 2016年意外较多,最终市场都得以平稳过渡,显示出市场趋于稳定。期间,成长股仍然在经历痛苦的寻底阶段,而大盘蓝筹,低估值品种在资产荒和保险举牌的背景下,表现优异,周期股在去产能的背景下,经历了一波价格的上涨,股价也有很好的表现。
    本基金在 2016年进行了一定幅度的调仓,减少了成长股尤其是高估值股票的配置比例,增加了周期以及建筑类股票的配置,在下半年取得了一定的效果。但是由于年初熔断损失较大,因此全年表现不太理想。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    期间业绩比较基准下跌 8.37%,本基金净值下跌 25.18%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2017年,经济年初在惯性的作用下,可能仍有不错的表现,然后随着地产调控政策影响的显现,可能继续降速,但是总体仍有望保持平稳,基建还会是保持经济平稳的重要支撑。而海浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    外仍有较大的不确定性,川普政策的落地,还需要更多的观察;欧洲几个重要国家纷纷进入大选期,也许会成为 2017 年最大的不确定性的来源。因此,2017 年的股票市场仍有可能是以震荡为主,不过,也许可能新的起点的开始。随着海外形势的明朗化以及下半年 19大的召开,不确定性将会逐步消除,而投资机会也将会逐渐显现。
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。2016年,合规风控工作仍然是对公司进行全面风险管理,涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。
    积极配合公司前台业务的完善一线风险管控工作,并协调、监督全公司和投资组合的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及内部控制工作。合规法律方面,在公司全体同仁的共同努力下,公司合规及信披记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础;风险管理方
    面,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警效能,并提升风险化解及处置能力;稽核方面,根据监管要求及行业热议风险点,有针对的开展了计划外专项稽核,及时查找和发现的潜在风险,提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。
    1、进一步健全合规风控团队,提高团队的专业素养
    2016年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,合规风控团
    队不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。
    内部管理上,合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。
    对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。
    2、进一步建立健全风险控制体系
    (1)引入独立买方信评机构,初步建立第二层级的信用风险防范机制
    2016年,债券市场信用风险事件频发,公司合规风控部严格执行投资级(AA级以上)监控,并引入了中债资信(市场上唯一的买方评级机构)的信用风险关注债券三级预警名单,建立灰名单机制并每周向固收部发送监控周报;固收部根据自主评估,同时参考合规风控部固收监控周报,浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    再次回顾持仓及债券库,发现存在信用风险隐患的债券,立即进行卖出及出库处理,在稳健管控信用风险的基础上追求积极回报。建立上述机制后,公司固收投资的信用风险得到良好的控制。
    (2)对投资组合进行定期风险评估
    合规风控部进一步完善了每日、每周、每月的风险评估。初步建立了较为完整、及时的量化的预警风险评估体系。同时,2016年公司发布实施了《流动性风险管理制度》及《流动性风险应急预案》,对流动性风险监控体系进行了进一步完善,通过日常流动性监测及定期、不定期的压力测试,对流动性风险进行有效的防范。
    (3)建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善
    合规风控部位绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持,同时不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。
    (4)对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
    合规风控部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后分析进行了进一步的完善,以进一步确保投资组合的合法合规。
    (5)对公司新产品提供高效、有力的支持
    2016年,公司新发行了 14只专户产品,9只公募基金。合规风控部与投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的流动性风险、市场风险、信用风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。
    (6)进一步完善子公司内部控制体系
    2016年,子公司内部控制体系得到进一步完善:
    业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、运营管理部、投资管理部、资金管理部、财富管理中心等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任;
    子公司设独立的风险管理部,负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的风险管控、检查和评价;
    管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委员会以及风险控制委员会,采取集体决策制,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;
    执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任;
    母公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 16 页 共 71 页制情况。母公司对子公司的内控管理正在从事前评审和事中审核,逐步转向事前咨询及讨论以及事后稽核,力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上,有效发挥母公司对子公司风险内控方面的监督管理作用。
    (7)协助人力资源部完善了合规风控考核体系2016年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常风险考核管理办法》,依照不同等级风险事件,同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度工资的惩处,有力地督促了相关人员对公司制度的执行,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。
    3、稽核工作
    根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划,合规风控团队有重点、分步骤、有针对性地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行稽核,并在稽核后督促整改和跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的作用。
    稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期稽核的结果主要体现在月度合规报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发现的问题,与业务部门进行沟通,帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现在合规报告及整改反馈表中。
    此外,合规风控团队还负责与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。
    2016年实施的专项稽核包括:
    (1)完成对上年度反洗钱工作的内部稽核和反洗钱自评估工作;
    (2)完成了对子公司业务的专项审计;
    (3)根据监管部门要求,对子公司开展了风险管理专项自查与评估工作;
    (4)根据监管部门要求,公司及子公司开展了互联网金融风险整治的自查工作;
    (5)根据监管部门要求,公司开展了中小投资者合法权益保护的专项自查工作;
    (6)根据监管部门要求,公司开展了私募资管业务合规性专项审计工作。
    总体来说,2016 年度由于人员配置有限,稽核工作的深度及广度还有待进一步提高。2017年,合规风控部将在公司预算内进一步完善人员配置,不断深化和提高稽核工作的开展情况。
    4、实施合规性审核
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核:
    (1)对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名
    义对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性;
    (2)2016 年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合规性进行了全面审核;
    (3)对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核,未出现在一级市场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形。
    5、信息披露和文件报送
    由于公司信息披露的负责人设在合规风控部,因此,合规风控部指定专人负责并协调公司的信息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作
    成 PDF文件向监管机关报备等。
    信息披露工作是一项繁杂的事物性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该项工作虽然占据了合规风控团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
    2016年,按时按质完成基金定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)和招募
    说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及上报事宜。2016年全年共审核并安排披露、上报数百份公告及报告,未出现重大迟、漏等现象。
    6、法律事务
    对公司签署的上百份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产生的违约风险及侵权风险,同时,根据中国证监会发布的关于销售费用及反洗钱等相关法律法规,对基金代销协议模板进行了更新;参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议材料。此外,合规风控团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。
    全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生诉讼或仲裁现象,较好地控制了法律风险。
    7、组织开展合规培训
    根据工作安排,合规风控团队负责公司的合规培训工作,合规培训包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、新股发行体制改革培训、退市机制改革培训等。培训前,浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    合规风控团队会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。
    (1)公司 2016年对新入职员工分四场进行了入职合规培训,内容包括道德规范、业务运作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为等相关合规要求;
    (2)由于中国证券业协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人员过多工作时间以及培训内容过多重复,2016全年为业务人员提供了两场现场专项合规培训(不含反洗钱合规培训),并通过邮件发送等方式持续对全体员工进行合规教育;
    (3)对反洗钱相关人员开展了一场反洗钱合规培训,共计 2.5个小时 17 人次。
    2016 年,公司制定下发了《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》,将作为员工合规培训教
    育的一个新的有效方式,从而进一步丰富和完善公司合规培训教育体系,全方位推进公司合规水
    平的进一步提高。
    8、督导和推动公司的制度建设和完善督导和推动公司的制度建设和完善是合规风控团队的重要工作之一。合规风控团队全年推动公司所有新订、修订制度、流程的工作。
    9、组织进行反洗钱工作
    公司反洗钱工作由合规风控团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括:(1)完善反洗钱相关制度;(2)客户识别和客户风险等级划分;(3)利用反洗钱监控系统从 TA数据中心自动抓取数据,对可疑交易进行适时监控;(4)向中国人民银行定期报送可疑交易;(5)定期根据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料;(6)进行反洗钱合规培训;(7)进行反洗钱的专项审计及自评估。
    10、落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研
    与监管机关的沟通和交流主要由督察长和合规风控部负责,总体来说,在落实监管机关的监管政策和要求方面的工作包括:
    (1)收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;
    (2)组织、协调和督导公司的专项自查;
    (3)代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
    11、督导处理投资人的投诉
    公司已经建立了投资人投诉的处理机制,合规风控团队负责指导、督促客服中心妥善处理投资人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公司品牌和声誉受损的情形发生。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    12、向董事会报告公司经营的合法合规情况
    根据《公司章程》的要求,定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括:
    (1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会议以及合
    规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况或提出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。
    13、与中介机构的协调
    合规风控团队负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调,包括:
    (1)与律师事务所:就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任免出具法律意见书。
    (2)与审计师事务所:就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协调的机制。
    回顾过去的 2016年,从董事会、管理层到员工,对合规风控工作都比以前有了更多的重视和理解、支持,合规风控团队与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司合规风控风控工作的
    开展进一步奠定了良好基石。
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:
    保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
    本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
    本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
    2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2016年度,基金托管人在浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严
    格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2016年度,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金投
    资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2016年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛增长动力
    灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6 审计报告
    6.1 审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计 是
    审计意见类型 标准无保留意见
    审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21524 号
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    6.2 审计报告的基本内容
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
    引言段 我们审计了后附的浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资
    基金(以下简称“浦银安盛增长动力基金”)的财务报表,包括
    2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 1 月 1 日至 2016 年
    12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浦银安盛增长动力基金 的基金管
    理人浦银安盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
    “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
    制财务报表,并使其实现公允反映;
    (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为,上述浦银安盛增长动力基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
    会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了浦银安盛增长动力基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
    注册会计师的姓名 薛竞 张振波
    会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
    审计报告日期 2017年 3月 27日
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    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
    报告截止日: 2016年 12月 31日
    单位:人民币元
    资 产 附注号本期末
    2016 年 12月 31日上年度末
    2015 年 12月 31日
    资 产:
    银行存款 7.4.7.1 404,641.30 154,999,852.37
    结算备付金 126,283,646.36 7,018,174.13
    存出保证金 482,202.23 2,127,024.09
    交易性金融资产 7.4.7.2 2,130,853,004.10 3,028,796,251.70
    其中:股票投资 2,130,853,004.10 3,028,796,251.70
    基金投资 - -
    债券投资 - -
    资产支持证券投资 - -
    贵金属投资 - -
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
    应收证券清算款 5,851,515.08 12,684,543.18
    应收利息 7.4.7.5 29,160.63 38,261.98
    应收股利 - -
    应收申购款 86,909.86 618,182.85
    递延所得税资产 - -
    其他资产 7.4.7.6 - -
    资产总计 2,263,991,079.56 3,206,282,290.30
    负债和所有者权益 附注号本期末
    2016 年 12月 31日上年度末
    2015 年 12月 31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - -
    应付赎回款 670,056.14 10,124,637.42
    应付管理人报酬 2,915,451.05 3,995,868.16
    应付托管费 485,908.53 665,978.01
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 7.4.7.7 1,181,965.29 2,917,594.13
    应交税费 - -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 7.4.7.8 403,288.35 388,411.81
    负债合计 5,656,669.36 18,092,489.53
    所有者权益:
    实收基金 7.4.7.9 3,063,575,468.56 3,236,907,929.16
    未分配利润 7.4.7.10 -805,241,058.36 -48,718,128.39
    所有者权益合计 2,258,334,410.20 3,188,189,800.77
    负债和所有者权益总计 2,263,991,079.56 3,206,282,290.30
    注:1、报告截止日 2016年 12月 31日,基金份额净值 0.737元,基金份额总额 3,063,575,468.56份。
    2、本基金《基金合同》2015年 3月 12日生效。以上财务指标中“上年度可比期间”为 2015年 3
    月 12日(基金成立日)至 2015年 12月 31日止期间。
    7.2 利润表
    会计主体:浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期: 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    单位:人民币元
    项 目 附注号本期
    2016年 1月 1日至
    2016年 12月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基
    金合同生效日)至
    2015年 12月 31日
    一、收入 -740,665,721.06 -356,384,008.69
    1.利息收入 1,186,955.06 13,106,128.29
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,186,545.81 12,345,702.92
    债券利息收入 - -
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 409.25 760,425.37
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) -246,923,093.68 -853,252,634.47
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 -252,732,634.49 -862,422,346.49
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 7.4.7.13 - -
    资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
    贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
    衍生工具收益 7.4.7.15 - -
    股利收益 7.4.7.16 5,809,540.81 9,169,712.023.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    7.4.7.17 -495,781,818.53 446,996,192.51
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 24 页 共 71 页
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 852,236.09 36,766,304.98
    减:二、费用 51,579,586.25 73,583,997.59
    1.管理人报酬 7.4.10.2.1 35,943,423.23 44,870,352.13
    2.托管费 7.4.10.2.2 5,990,570.62 7,478,391.93
    3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
    4.交易费用 7.4.7.19 9,223,167.19 20,872,670.66
    5.利息支出 - -
    其中:卖出回购金融资产支出 - -
    6.其他费用 7.4.7.20 422,425.21 362,582.87三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -792,245,307.31 -429,968,006.28
    减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -792,245,307.31 -429,968,006.28
    注:本基金《基金合同》2015年 3月 12日生效。以上财务指标中“上年度可比期间”为 2015年
    3月 12日(基金成立日)至 2015年 12月 31日止期间。
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
    3,236,907,929.16 -48,718,128.39 3,188,189,800.77
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    - -792,245,307.31 -792,245,307.31
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -173,332,460.60 35,722,377.34 -137,610,083.26
    其中:1.基金申购款 346,408,220.39 -91,968,655.58 254,439,564.81
    2.基金赎回款 -519,740,680.99 127,691,032.92 -392,049,648.07
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    - - -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 25 页 共 71 页五、期末所有者权益(基金净值)
    3,063,575,468.56 -805,241,058.36 2,258,334,410.20项目上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生效日)至 2015 年 12月 31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
    3,767,282,962.66 - 3,767,282,962.66
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    - -429,968,006.28 -429,968,006.28
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -530,375,033.50 381,249,877.89 -149,125,155.61
    其中:1.基金申购款 5,518,441,049.87 1,611,376,669.00 7,129,817,718.87
    2.基金赎回款 -6,048,816,083.37 -1,230,126,791.11 -7,278,942,874.48
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    - - -五、期末所有者权益(基金净值)
    3,236,907,929.16 -48,718,128.39 3,188,189,800.77
    注:本基金《基金合同》2015年 3月 12日生效。以上财务指标中“上年度可比期间”为 2015年
    3月 12日(基金成立日)至 2015年 12月 31日止期间。
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]118 号《关于核准浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
    3,766,363,356.93元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 188号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 26 页 共 71 页基金基金合同》于 2015 年 3 月 12 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为
    3,767,282,962.66 份基金份额,其中认购资金利息折合 919,605.73 份基金份额。本基金的基金
    管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管 人为交通银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。本基金的股票投资比例为基金资产的
    0%-95%,其中投资于受益于代表中国 经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-
    100%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年 期
    以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015年 9月 30日,本基金的业绩比较基准为:55%X中证 500 指数+45%X中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年
    11 月 13 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》,自
    2015年 10月 1日起,本基金业绩比较基准变更为:55%X中证 500 指数+45%X 中证全债指数。
    7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2016年 1月 1 日至 2016年 12 月 31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 12 月
    31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 27 页 共 71 页
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
    7.4.4.2 记账本位币人民币
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
    对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
    止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
    或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 28 页 共 71 页险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最
    近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参
    考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 29 页 共 71 页计亏损)。
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
    7.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
    一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 30 页 共 71 页
    7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
    (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
    若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
    (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
    (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
    1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 31 页 共 71 页政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
    20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
    50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7 重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31日上年度末
    2015年 12月 31日
    活期存款 404,641.30 154,999,852.37
    定期存款 - -
    其中:存款期限 1-3个月 - -
    其他存款 - -
    合计: 404,641.30 154,999,852.37
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 32 页 共 71 页
    7.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 2,179,638,630.12 2,130,853,004.10 -48,785,626.02
    贵金属投资-金交所黄金合约
    - - -债券
    交易所市场 - - -
    银行间市场 - - -
    合计 - - -
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 2,179,638,630.12 2,130,853,004.10 -48,785,626.02项目上年度末
    2015年 12月 31日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 2,581,800,059.19 3,028,796,251.70 446,996,192.51
    贵金属投资-金交所黄金合约
    - - -债券
    交易所市场 - - -
    银行间市场 - - -
    合计 - - -
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 2,581,800,059.19 3,028,796,251.70 446,996,192.51
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
    7.4.7.4 买入返售金融资产
    7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
    7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 33 页 共 71 页
    7.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31 日上年度末
    2015年 12月 31日
    应收活期存款利息 22,336.03 34,146.58
    应收定期存款利息 - -
    应收其他存款利息 - -
    应收结算备付金利息 6,607.60 3,158.20
    应收债券利息 - -
    应收买入返售证券利息 - -
    应收申购款利息 - -
    应收黄金合约拆借孳息 - -
    其他 217.00 957.20
    合计 29,160.63 38,261.98
    注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
    7.4.7.6 其他资产
    注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
    7.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31日上年度末
    2015年 12月 31日
    交易所市场应付交易费用 1,181,965.29 2,917,594.13
    银行间市场应付交易费用 - -
    合计 1,181,965.29 2,917,594.13
    7.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31日上年度末
    2015年 12月 31日
    应付券商交易单元保证金 - -
    应付赎回费 1,288.35 28,411.81
    预提费用 402,000.00 360,000.00
    合计 403,288.35 388,411.81
    7.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 34 页 共 71 页
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 3,236,907,929.16 3,236,907,929.16
    本期申购 346,408,220.39 346,408,220.39
    本期赎回(以“-”号填列) -519,740,680.99 -519,740,680.99
    - 基金拆分/份额折算前 - -
    基金拆分/份额折算变动份额 - -
    本期申购 - -
    本期赎回(以“-”号填列) - -
    本期末 3,063,575,468.56 3,063,575,468.56
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    7.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 -816,576,659.67 767,858,531.28 -48,718,128.39
    本期利润 -296,463,488.78 -495,781,818.53 -792,245,307.31本期基金份额交易产生的变动数
    60,801,768.62 -25,079,391.28 35,722,377.34
    其中:基金申购款 -98,114,233.91 6,145,578.33 -91,968,655.58
    基金赎回款 158,916,002.53 -31,224,969.61 127,691,032.92
    本期已分配利润 - - -
    本期末 -1,052,238,379.83 246,997,321.47 -805,241,058.36
    7.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12月
    31日上年度可比期间
    2015年3月12日(基金合同生效日)
    至 2015 年 12月 31日
    活期存款利息收入 902,199.62 1,296,017.49
    定期存款利息收入 - 6,828,611.11
    其他存款利息收入 - -
    结算备付金利息收入 272,292.95 4,196,166.16
    其他 12,053.24 24,908.16
    合计 1,186,545.81 12,345,702.92
    注:1、此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
    2、本基金成立于 2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 35 页 共 71 页
    7.4.7.12 股票投资收益
    7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016
    年 12月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金
    合同生效日)至 2015年 12月
    31日
    卖出股票成交总额 3,086,774,288.01 5,703,227,534.97
    减:卖出股票成本总额 3,339,506,922.50 6,565,649,881.46
    买卖股票差价收入 -252,732,634.49 -862,422,346.49
    注:本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 12 月 31日。
    7.4.7.13 债券投资收益
    7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
    注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
    注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
    注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
    注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
    注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。本基金成立于 2015 年 3
    月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 36 页 共 71 页
    7.4.7.14 贵金属投资收益
    7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.7.15 衍生工具收益
    7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
    单位:人民币元项目本期收益金额
    2016年 1月 1日至 2016年 12月
    31日上年度可比期间收益金额
    2015年 3月 12日(基金合同生效日)
    至 2015 年 12月 31日
    权证投资收益 - -
    股指期货-投资收益 - -
    7.4.7.16 股利收益
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生效
    日)至 2015年 12月 31日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 37 页 共 71 页
    股票投资产生的股利收益 5,809,540.81 9,169,712.02
    基金投资产生的股利收益 - -
    合计 5,809,540.81 9,169,712.02
    注:本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 12 月 31日。
    7.4.7.17 公允价值变动收益
    单位:人民币元项目名称本期
    2016年 1月 1日至 2016
    年 12月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同
    生效日)至 2015年 12月 31日
    1.交易性金融资产 -495,781,818.53 446,996,192.51
    ——股票投资 -495,781,818.53 446,996,192.51
    ——债券投资 - -
    ——资产支持证券投资 - -
    ——贵金属投资 - -
    ——其他 - -
    2.衍生工具 - -
    ——权证投资 - -
    3.其他 - -
    合计 -495,781,818.53 446,996,192.51
    注:本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 12 月 31日。
    7.4.7.18 其他收入
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生效日)
    至 2015年 12月 31日
    基金赎回费收入 819,124.93 36,001,507.19
    转换费收入 33,111.16 764,797.79
    合计 852,236.09 36,766,304.98
    注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.7.19 交易费用
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生效
    日)至 2015年 12月 31日
    交易所市场交易费用 9,223,167.19 20,872,670.66
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 38 页 共 71 页
    银行间市场交易费用 - -
    合计 9,223,167.19 20,872,670.66
    注:本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 12 月 31日。
    7.4.7.20 其他费用
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年
    12 月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生
    效日)至 2015年 12月 31日
    审计费用 102,000.00 120,000.00
    信息披露费 300,000.00 240,000.00
    银行汇划费用 2,425.21 2,182.87
    债券帐户维护费 18,000.00 -
    沪深股东帐户开户费 - 400.00
    合计 422,425.21 362,582.87
    注:本基金成立于 2015 年 3 月 12 日,上年度可比期间为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 12 月 31日。
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1 或有事项
    截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。
    7.4.8.2 资产负债表日后事项财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016年 5月 1日起执行。
    根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
    月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 39 页 共 71 页
    7.4.9 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行”
    基金管理人的股东、基金代销机构法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
    上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
    上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1 股票交易
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.10.1.2 债券交易
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.10.1.3 债券回购交易
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金成
    立于 2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.10.1.4 权证交易
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。本基金成立于 2015 年 3 月
    12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.10.2 关联方报酬
    7.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期 上年度可比期间
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 40 页 共 71 页
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日
    2015年3月12日(基金合同生效日)
    至 2015 年 12月 31日当期发生的基金应支付的管理费
    35,943,423.23 44,870,352.13
    其中:支付销售机构的客户维护费
    19,483,284.46 23,842,983.85
    注:1、在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如
    下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    2、本基金成立于 2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元项目本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日上年度可比期间
    2015年3月12日(基金合同生效日)
    至 2015 年 12月 31日当期发生的基金应支付的托管费
    5,990,570.62 7,478,391.93
    注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    2、本基金成立于 2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.10.2.3 销售服务费
    注:本基金无销售服务费
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    本基金成立于 2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015 年 12月 31日。
    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 41 页 共 71 页
    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元关联方名称本期
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日上年度可比期间
    2015年 3月 12日(基金合同生效日)至 2015年
    12月 31 日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入交通银行股份有限公司
    404,641.30 902,199.62 154,999,852.37 1,296,017.49
    注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。本基金成立于 2015年 3月 12 日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。本基金成立于
    2015年 3月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31 日。
    7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金成立于 2015 年 3 月 12日,上年度可比期间为 2015年 3月 12日至 2015年 12月 31日。
    7.4.11 利润分配情况
    7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
    注:本基金本报告期内未进行利润分配。
    7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注
    601375中原证券
    2016 年
    12 月 20日
    2017 年
    1 月 3日新股流通受限
    4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
    603228景旺电子
    2016 年
    12 月 28日
    2017 年
    1 月 6日新股流通受限
    23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
    603877 太平 2016 年 2017 年 新股流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 42 页 共 71 页
    鸟 12 月 29日
    1 月 9日通受限
    300583赛托生物
    2016 年
    12 月 29日
    2017 年
    1 月 6日新股流通受限
    40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
    603689皖天然气
    2016 年
    12 月 30日
    2017 年
    1 月 10日新股流通受限
    7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
    603035常熟汽饰
    2016 年
    12 月 27日
    2017 年
    1 月 5日新股流通受限
    10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
    603266天龙股份
    2016 年
    12 月 30日
    2017 年
    1 月 10日新股流通受限
    14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
    300587天铁股份
    2016 年
    12 月 28日
    2017 年
    1 月 5日新股流通受限
    14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
    002840华统股份
    2016 年
    12 月 29日
    2017 年
    1 月 10日新股流通受限
    6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
    002838道恩股份
    2016 年
    12 月 28日
    2017 年
    1 月 6日新股流通受限
    15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
    603186华正新材
    2016 年
    12 月 26日
    2017 年
    1 月 3日新股流通受限
    5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
    603032德新交运
    2016 年
    12 月 27日
    2017 年
    1 月 5日新股流通受限
    5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
    300586美联新材
    2016 年
    12 月 26日
    2017 年
    1 月 4日新股流通受限
    9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
    300591万里马
    2016 年
    12 月 30日
    2017 年
    1 月 10日新股流通受限
    3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
    300588熙菱信息
    2016 年
    12 月 27日
    2017 年
    1 月 5日新股流通受限
    4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 43 页 共 71 页
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注
    600687 刚泰控股
    2016 年
    7 月 25日临时停牌
    15.85 2017年 1
    月 18 日
    16.38 5,341,973 76,960,739.09 84,670,272.05 -
    300047 天源迪科
    2016 年
    8 月 15日临时停牌
    18.36 2017年 1
    月 6 日
    19.00 4,296,800 53,197,611.98 78,889,248.00 -
    002335 科华恒盛
    2016 年
    12 月 16日临时停牌
    42.90 - - 1,434,130 59,962,989.70 61,524,177.00 -
    300098 高新兴 2016 年
    11 月 17日临时停牌
    14.03 2017年 1
    月 23 日
    14.26 3,254,771 31,438,117.67 45,664,437.13 -
    002462 嘉事堂 2016 年
    9 月 28日临时停牌
    43.67 2017年 1
    月 12 日
    38.98 941 47,511.51 41,093.47 -
    300065 海兰信 2016 年
    12 月 8日临时停牌
    35.89 - - 958 22,313.86 34,382.62 -
    300420 五洋科技
    2016 年
    12 月 13日临时停牌
    24.98 - - 1,327 25,570.08 33,148.46 -
    002664 信质电机
    2016 年
    12 月 16日临时停牌
    25.39 - - 894 23,183.92 22,698.66 -
    600626 申达股份
    2016 年
    12 月 15日临时停牌
    13.69 2017年 1
    月 12 日
    13.70 997 23,714.66 13,648.93 -
    300212 易华录 2016 年
    11 月 30日临时停牌
    34.00 - - 372 15,090.61 12,648.00 -
    000516 国际医学
    2016 年
    12 月 5日临时停牌
    7.90 - - 635 4,678.39 5,016.50 -
    注:本基金截至 2016年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 44 页 共 71 页的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截止本报告期末 2016 年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截止本报告期末 2016 年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为主动投资的混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的
    0%-95%,投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国
    需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-100%;
    每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、合规风控部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 45 页 共 71 页
    本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
    本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立合规风控部,独立地监控公司面临的各类风险,建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
    董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向董事会报告。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
    估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国交通银行和其他商业信誉良好的股份制银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
    7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
    注:于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 46 页 共 71 页
    0%(2015年 12月 31日:0%)。
    7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
    注:于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
    0%(2015年 12月 31日:0%)。
    7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 47 页 共 71 页
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2016年 12月 31日
    1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计资产
    银行存款 404,641.30 - - - 404,641.30
    结算备付金 126,283,646.36 - - - 126,283,646.36
    存出保证金 482,202.23 - - - 482,202.23
    交易性金融资产 - - - 2,130,853,004.10 2,130,853,004.10
    应收证券清算款 - - - 5,851,515.08 5,851,515.08
    应收利息 - - - 29,160.63 29,160.63
    应收申购款 - - - 86,909.86 86,909.86
    资产总计 127,170,489.89 - - 2,136,820,589.67 2,263,991,079.56负债
    应付赎回款 - - - 670,056.14 670,056.14
    应付管理人报酬 - - - 2,915,451.05 2,915,451.05
    应付托管费 - - - 485,908.53 485,908.53
    应付交易费用 - - - 1,181,965.29 1,181,965.29
    其他负债 - - - 403,288.35 403,288.35
    负债总计 - - - 5,656,669.36 5,656,669.36
    利率敏感度缺口 127,170,489.89 - - 2,131,163,920.31 2,258,334,410.20上年度末
    2015年 12月 31日
    1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计资产
    银行存款 154,999,852.37 - - - 154,999,852.37
    结算备付金 7,018,174.13 - - - 7,018,174.13
    存出保证金 2,127,024.09 - - - 2,127,024.09
    交易性金融资产 - - - 3,028,796,251.70 3,028,796,251.70
    应收证券清算款 - - - 12,684,543.18 12,684,543.18
    应收利息 - - - 38,261.98 38,261.98
    应收申购款 - - - 618,182.85 618,182.85
    其他资产 - - - - -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 48 页 共 71 页
    资产总计 164,145,050.59 - - 3,042,137,239.71 3,206,282,290.30负债
    应付赎回款 - - - 10,124,637.42 10,124,637.42
    应付管理人报酬 - - - 3,995,868.16 3,995,868.16
    应付托管费 - - - 665,978.01 665,978.01
    应付交易费用 - - - 2,917,594.13 2,917,594.13
    其他负债 - - - 388,411.81 388,411.81
    负债总计 - - - 18,092,489.53 18,092,489.53
    利率敏感度缺口 164,145,050.59 - - 3,024,044,750.18 3,188,189,800.77
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    注:于 2016年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2015年 12月 31日为 0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无影响。7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    7.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
    0%-95%,其中投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-
    100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 49 页 共 71 页
    以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元项目本期末
    2016年 12月 31日上年度末
    2015年 12月 31日公允价值占基金资产净值比例
    (%)公允价值占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 2,130,853,004.10 94.36 3,028,796,251.70 95.00
    交易性金融资产-基金投资 - - - -
    交易性金融资产-债券投资 - - - -
    交易性金融资产-贵金属投资
    - - - -
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 2,130,853,004.10 94.36 3,028,796,251.70 95.00
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
    分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)本期末( 2016年 12月
    31日 )上年度末( 2015年 12月
    31日 )
    业绩比较基准上升 5% 219,861,455.60 68,574,945.65
    业绩比较基准下降 5% -219,861,455.60 -68,574,945.65
    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 50 页 共 71 页
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    (i)各层次金融工具公允价值
    于 2016年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
    于第一层次的余额为 1,859,452,528.69 元,属于第二层次的余额为 271,400,475.41 元,无属于
    第三层次的余额(2015年 12月 31日:第一层次 2,823,216,655.65元,第二层次 205,579,596.05元,无第三层次)。
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
    允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    于 2016 年 12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31日:同)。
    (d)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例
    (%)
    1 权益投资 2,130,853,004.10 94.12
    其中:股票 2,130,853,004.10 94.12
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 51 页 共 71 页
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 126,688,287.66 5.60
    7 其他各项资产 6,449,787.80 0.28
    8 合计 2,263,991,079.56 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 5,083.52 0.00
    B 采矿业 63,281,947.05 2.80
    C 制造业 924,787,030.80 40.95
    D
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    55,361,431.05 2.45
    E 建筑业 251,488,248.69 11.14
    F 批发和零售业 875,429.53 0.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 79,776.90 0.00H 住宿和餐饮业 - -
    I
    信息传输、软件和信息技术服务业
    636,383,330.25 28.18
    J 金融业 115,008.29 0.01
    K 房地产业 113,207.19 0.01
    L 租赁和商务服务业 133,437,592.87 5.91
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,019,054.00 0.09O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 95,837.53 0.00
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 62,810,026.43 2.78S 综合 - -
    合计 2,130,853,004.10 94.36
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 52 页 共 71 页
    8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
    1 300287 飞利信 8,004,688 95,255,787.20 4.22
    2 300207 欣旺达 6,547,648 91,012,307.20 4.03
    3 600687 刚泰控股 5,341,973 84,670,272.05 3.75
    4 300047 天源迪科 4,296,800 78,889,248.00 3.49
    5 600415 小商品城 8,900,852 76,992,369.80 3.41
    6 000928 中钢国际 4,359,617 76,424,086.01 3.38
    7 300337 银邦股份 7,659,873 75,526,347.78 3.34
    8 002609 捷顺科技 4,564,472 73,031,552.00 3.23
    9 002247 帝龙文化 3,962,249 71,677,084.41 3.17
    10 600718 东软集团 3,620,175 71,172,640.50 3.15
    11 300296 利亚德 2,069,923 69,797,803.56 3.09
    12 000065 北方国际 2,552,051 69,160,582.10 3.06
    13 300197 铁汉生态 5,114,695 64,854,332.60 2.87
    14 300226 上海钢联 1,594,991 64,469,536.22 2.85
    15 002013 中航机电 3,479,967 63,648,596.43 2.82
    16 600338 西藏珠峰 2,175,161 63,036,165.78 2.79
    17 000673 当代东方 4,526,016 62,730,581.76 2.78
    18 002605 姚记扑克 3,689,330 62,275,890.40 2.76
    19 002335 科华恒盛 1,434,130 61,524,177.00 2.72
    20 300352 北信源 3,062,812 59,449,180.92 2.63
    21 000938 紫光股份 1,024,422 58,791,578.58 2.60
    22 300202 聚龙股份 2,359,524 58,044,290.40 2.57
    23 600856 中天能源 4,000,000 55,200,000.00 2.44
    24 600963 岳阳林纸 6,349,980 51,879,336.60 2.30
    25 300096 易联众 3,295,854 51,382,363.86 2.28
    26 002093 国脉科技 4,599,843 50,920,262.01 2.25
    27 603019 中科曙光 1,769,916 49,239,063.12 2.18
    28 300098 高新兴 3,254,771 45,664,437.13 2.02
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 53 页 共 71 页
    29 002310 东方园林 2,899,905 41,033,655.75 1.82
    30 300033 同花顺 449,919 30,945,428.82 1.37
    31 002027 分众传媒 2,049,929 29,252,486.83 1.30
    32 002537 海立美达 880,113 28,498,058.94 1.26
    33 300071 华谊嘉信 2,757,884 27,192,736.24 1.20
    34 600056 中国医药 1,000,000 19,030,000.00 0.84
    35 002426 胜利精密 1,851,240 15,309,754.80 0.68
    36 002179 中航光电 300,739 10,913,818.31 0.48
    37 002120 新海股份 199,915 10,075,716.00 0.45
    38 300183 东软载波 400,000 9,888,000.00 0.44
    39 600260 凯乐科技 537,800 8,325,144.00 0.37
    40 600343 航天动力 300,000 6,306,000.00 0.28
    41 600118 中国卫星 189,057 5,906,140.68 0.26
    42 300345 红宇新材 500,000 5,485,000.00 0.24
    43 600525 长园集团 240,000 3,348,000.00 0.15
    44 002273 水晶光电 150,000 2,985,000.00 0.13
    45 600536 中国软件 102,988 2,477,891.28 0.11
    46 000651 格力电器 100,000 2,462,000.00 0.11
    47 000888 峨眉山 A 169,100 2,019,054.00 0.09
    48 300031 宝通科技 85,897 1,810,708.76 0.08
    49 000049 德赛电池 19,100 803,155.00 0.04
    50 000701 厦门信达 51,639 793,691.43 0.04
    51 600352 浙江龙盛 80,847 744,600.87 0.03
    52 002519 银河电子 30,000 672,000.00 0.03
    53 002494 华斯股份 40,650 562,596.00 0.02
    54 300188 美亚柏科 24,866 531,883.74 0.02
    55 002460 赣锋锂业 19,876 526,912.76 0.02
    56 300326 凯利泰 30,496 339,115.52 0.02
    57 300198 纳川股份 47,660 317,415.60 0.01
    58 002241 歌尔股份 9,944 263,714.88 0.01
    59 300109 新开源 4,900 239,708.00 0.01
    60 300409 道氏技术 6,928 238,323.20 0.01
    61 600259 广晟有色 5,607 238,241.43 0.01
    62 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
    63 603766 隆鑫通用 10,000 207,800.00 0.01
    64 002001 新和成 10,000 196,000.00 0.01
    65 000400 许继电气 9,948 180,556.20 0.01
    66 002189 利达光电 7,765 169,587.60 0.01
    67 000525 红太阳 9,600 165,312.00 0.01
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 54 页 共 71 页
    68 002271 东方雨虹 6,907 149,812.83 0.01
    69 600839 四川长虹 34,665 144,899.70 0.01
    70 300235 方直科技 6,034 141,074.92 0.01
    71 002224 三力士 9,142 137,495.68 0.01
    72 600392 盛和资源 10,000 133,300.00 0.01
    73 300026 红日药业 24,000 130,320.00 0.01
    74 002466 天齐锂业 3,800 123,310.00 0.01
    75 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
    76 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
    77 600848 上海临港 5,338 103,290.30 0.00
    78 600661 新南洋 3,371 95,837.53 0.00
    79 300165 天瑞仪器 9,232 92,320.00 0.00
    80 600172 黄河旋风 5,000 89,400.00 0.00
    81 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
    82 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
    83 600115 东方航空 9,946 70,318.22 0.00
    84 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
    85 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
    86 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
    87 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
    88 600310 桂东电力 7,300 66,430.00 0.00
    89 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
    90 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
    91 300133 华策影视 4,555 51,699.25 0.00
    92 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
    93 600198 大唐电信 2,700 42,849.00 0.00
    94 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
    95 300332 天壕环境 4,536 42,638.40 0.00
    96 002462 嘉事堂 941 41,093.47 0.00
    97 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
    98 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00
    99 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
    100 300065 海兰信 958 34,382.62 0.00
    101 300420 五洋科技 1,327 33,148.46 0.00
    102 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
    103 002223 鱼跃医疗 919 28,507.38 0.00
    104 300250 初灵信息 879 28,171.95 0.00
    105 600562 国睿科技 863 26,252.46 0.00
    106 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 55 页 共 71 页
    107 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
    108 300014 亿纬锂能 789 23,038.80 0.00
    109 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
    110 002664 信质电机 894 22,698.66 0.00
    111 002125 湘潭电化 1,563 22,663.50 0.00
    112 600120 浙江东方 760 21,979.20 0.00
    113 600756 浪潮软件 900 20,772.00 0.00
    114 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
    115 300072 三聚环保 418 19,349.22 0.00
    116 600571 信雅达 958 18,374.44 0.00
    117 601801 皖新传媒 926 16,269.82 0.00
    118 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
    119 600879 航天电子 961 14,645.64 0.00
    120 600626 申达股份 997 13,648.93 0.00
    121 300050 世纪鼎利 1,008 13,214.88 0.00
    122 300004 南风股份 910 13,040.30 0.00
    123 300378 鼎捷软件 550 13,035.00 0.00
    124 300137 先河环保 892 13,023.20 0.00
    125 000939 凯迪生态 997 12,831.39 0.00
    126 300009 安科生物 600 12,792.00 0.00
    127 300212 易华录 372 12,648.00 0.00
    128 002049 紫光国芯 383 12,616.02 0.00
    129 300032 金龙机电 753 12,115.77 0.00
    130 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
    131 300336 新文化 584 11,475.60 0.00
    132 300369 绿盟科技 328 11,142.16 0.00
    133 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
    134 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
    135 002690 美亚光电 464 9,818.24 0.00
    136 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
    137 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
    138 000555 神州信息 411 8,725.53 0.00
    139 601166 兴业银行 509 8,215.26 0.00
    140 000603 盛达矿业 462 7,539.84 0.00
    141 300229 拓尔思 450 7,429.50 0.00
    142 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
    143 600869 智慧能源 936 7,244.64 0.00
    144 002630 华西能源 574 7,077.42 0.00
    145 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 56 页 共 71 页
    146 000807 云铝股份 900 6,030.00 0.00
    147 300316 晶盛机电 456 5,462.88 0.00
    148 000592 平潭发展 752 5,083.52 0.00
    149 000516 国际医学 635 5,016.50 0.00
    150 600240 华业资本 408 4,381.92 0.00
    151 300155 安居宝 330 4,154.70 0.00
    152 002170 芭田股份 400 3,716.00 0.00
    153 600730 中国高科 254 3,147.06 0.00
    154 300312 邦讯技术 194 2,768.38 0.00
    155 600446 金证股份 100 2,513.00 0.00
    156 600185 格力地产 411 2,387.91 0.00
    157 600038 中直股份 47 2,275.74 0.00
    158 000722 湖南发展 113 1,605.73 0.00
    159 600884 杉杉股份 62 872.96 0.00
    160 300299 富春通信 40 810.80 0.00
    161 300085 银之杰 10 209.00 0.00
    162 600109 国金证券 1 13.03 0.00
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1 300202 聚龙股份 79,137,346.17 2.48
    2 002013 中航机电 77,030,813.66 2.42
    3 000928 中钢国际 74,021,834.49 2.32
    4 600158 中体产业 71,488,647.41 2.24
    5 000938 紫光股份 71,017,171.40 2.23
    6 600260 凯乐科技 69,949,132.61 2.19
    7 002605 姚记扑克 69,141,619.65 2.17
    8 000065 北方国际 66,697,897.09 2.09
    9 300031 宝通科技 66,159,499.03 2.08
    10 603019 中科曙光 65,941,534.52 2.07
    11 600415 小商品城 65,665,414.52 2.06
    12 600338 西藏珠峰 65,044,125.73 2.04
    13 002224 三力士 64,969,810.62 2.04
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 57 页 共 71 页
    14 300337 银邦股份 64,306,186.10 2.02
    15 002247 帝龙文化 61,863,258.25 1.94
    16 600115 东方航空 61,501,928.27 1.93
    17 002335 科华恒盛 59,962,989.70 1.88
    18 600259 广晟有色 59,440,433.06 1.86
    19 002093 国脉科技 56,412,545.67 1.77
    20 002537 海立美达 52,374,711.50 1.64
    注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1 600185 格力地产 79,316,563.18 2.49
    2 600120 浙江东方 77,994,498.32 2.45
    3 600410 华胜天成 73,440,186.45 2.30
    4 300031 宝通科技 72,508,755.79 2.27
    5 000592 平潭发展 71,345,842.00 2.24
    6 600562 国睿科技 69,827,459.15 2.19
    7 600158 中体产业 66,816,502.75 2.10
    8 600260 凯乐科技 65,942,513.40 2.07
    9 002224 三力士 65,798,372.07 2.06
    10 002664 信质电机 63,061,228.88 1.98
    11 002504 弘高创意 63,034,749.47 1.98
    12 600259 广晟有色 62,702,873.94 1.97
    13 000701 厦门信达 61,297,857.91 1.92
    14 300212 易华录 59,610,142.05 1.87
    15 300202 聚龙股份 59,245,596.68 1.86
    16 600115 东方航空 59,212,101.24 1.86
    17 000516 国际医学 58,793,875.34 1.84
    18 002104 恒宝股份 53,197,083.89 1.67
    19 300014 亿纬锂能 50,829,956.30 1.59
    20 002174 游族网络 49,879,441.62 1.56
    注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 58 页 共 71 页
    买入股票成本(成交)总额 2,937,345,493.43
    卖出股票收入(成交)总额 3,086,774,288.01
    注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有股指期货。
    8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。
    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.11.3 本期国债期货投资评价
    注:本基金本报告期末未持有国债期货。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 59 页 共 71 页
    8.12 投资组合报告附注
    8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体除欣旺达电子股份有限公司以外不存在被监管部门立案
    调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。欣旺达于 2015年 11月 11日因存在控股股东超比例减持公司股票未披露,及在限制转让期限内减持公司股票等问题,被中国证监会行政处罚。公司控股股东王明旺先生被责令改正违法行为,公开致歉,并被处以合计 1210万元罚款。本基金管理人的研究部门对欣旺达保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。
    8.12.2本基金投资前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
    8.12.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 482,202.23
    2 应收证券清算款 5,851,515.08
    3 应收股利 -
    4 应收利息 29,160.63
    5 应收申购款 86,909.86
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 6,449,787.80
    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1 600687 刚泰控股 84,670,272.05 3.75 停牌
    2 300047 天源迪科 78,889,248.00 3.49 停牌
    注:本基金本报告期末前十名股票中除刚泰控股和天源迪科外不存在其他流通受限股票。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 60 页 共 71 页
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份持有人户数
    (户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    55,786 54,916.56 6,598,995.26 0.22% 3,056,976,473.30 99.78%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金
    1,296,748.20 0.04%
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
    50~100本基金基金经理持有本开放式基金
    10~50
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日( 2015年 3月 12日 )基金份额总额
    3,767,282,962.66
    本报告期期初基金份额总额 3,236,907,929.16
    本报告期基金总申购份额 346,408,220.39
    减:本报告期基金总赎回份额 519,740,680.99
    本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    本报告期期末基金份额总额 3,063,575,468.56
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 61 页 共 71 页
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 102,000元,截止本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为 2年。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元券商名称交易单元数量
    股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    招商证券 2 1,455,409,939.49 24.19% 1,355,419.97 24.19% -
    广发证券 1 1,370,581,277.53 22.78% 1,276,424.94 22.78% -
    长江证券 1 1,190,759,171.61 19.79% 1,108,956.46 19.79% -
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 62 页 共 71 页
    国金证券 1 809,786,567.93 13.46% 754,154.51 13.46% -
    浙商证券 2 596,622,071.62 9.92% 555,635.43 9.92% -
    中信建投 1 307,028,710.65 5.10% 285,935.39 5.10% -
    东北证券 1 223,862,480.84 3.72% 208,483.14 3.72% -
    国信证券 1 61,947,394.12 1.03% 57,691.48 1.03% -
    申万宏源 2 - - - - -
    东兴证券 1 - - - - -
    第一创业 1 - - - - -
    安信证券 1 - - - - -西藏东方财富证券
    1 - - - - -
    中信证券 1 - - - - -
    光大证券 1 - - - - -
    海通证券 1 - - - - -
    爱建证券 1 - - - - -
    东方证券 1 - - - - -
    平安证券 1 - - - - -
    川财证券 2 - - - - -
    注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:
    (1)选择证券经营机构交易单元的标准
    财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;
    具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
    佣金费率合理;
    本基金管理人要求的其他条件。
    (2)选择证券经营机构交易单元的程序本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;
    基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
    2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
    本基金本报告期新增申万宏源证券、东方证券、海通证券、安信证券、国信证券、第一创业证券和西藏东方财富证券交易单元。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 63 页 共 71 页
    11.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期关于因指数熔断调整旗下部分基金开放时间的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 5日浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 5日关于因指数熔断调整旗下部分基金开放时间的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 7日浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 8日浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 12日浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2015年第4季度报告报刊及公司网站
    2016年 1月 21日关于旗下部分基金在上海凯石财富基金销售有限公司开通基金转换业务的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 27日关于浦银安盛消费升级混合基金
    C 类在公司直销柜台和电子直销
    平台开通日常转换、定期定额投资业务的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 27日浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 1月 28日
    10 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2016年 1月 29日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 64 页 共 71 页调整长期停牌股票估值方法的公告
    11关于从业人员在子公司兼职情况的公告报刊及公司网站
    2016年 2月 5日
    12浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 2月 26日
    13浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告报刊及公司网站
    2016年 3月 1日
    14浦银安盛关于旗下部分基金新增深圳众禄金融控股股份有限公司
    为代销机构并开通 定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 3月 10日
    15浦银安盛关于旗下部分基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 3月 17日
    16浦银安盛关于旗下部分基金新增
    奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 3月 22日
    17浦银安盛关于旗下部分基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 3月 30日
    18浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动报刊及公司网站
    2016年 3月 30日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 65 页 共 71 页的公告
    19浦银安盛睿智精选灵活配置混合
    型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告报刊及公司网站
    2016年 3月 30日
    20浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2015 年年度报告正文公司网站
    2016年 3月 30日
    21浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2015 年年度报告摘要报刊及公司网站
    2016年 3月 30日
    22关于浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金在兴业银行开通基金定投业务和基金转换业务并参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 5日
    23关于浦银安盛睿智精选灵活配置混合型基金在浦发银行开通基金定投及基金转换业务的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 5日
    24关于浦银安盛睿智精选灵活配置混合基金在交通银行开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 5日
    25关于新增中信银行为浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金定投及基金转换业务的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 7日
    26浦银安盛关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 14日
    27 浦银安盛增长动力灵活配置混合 报刊及公司网站 2016年 4月 20日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 66 页 共 71 页
    型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
    28浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文
    更新(2016年第 1号)公司网站
    2016年 4月 22日
    29浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要
    更新(2016年第 1号)报刊及公司网站
    2016年 4月 22日
    30关于变更公司经营范围及修订
    《公司章程》的公告报刊及公司网站
    2016年 4月 26日
    31关于从业人员在子公司兼职情况的公告报刊及公司网站
    2016年 5月 10日
    32浦银安盛关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 5月 12日
    33浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰资产管理有限公司开通基金转换业务的公告报刊及公司网站
    2016年 5月 12日
    34浦银安盛关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务和基金转换业务并参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 5月 31日
    35浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 6月 13日
    36 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2016年 6月 17日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 67 页 共 71 页电子直销平台通联支付渠道新增招商银行卡和交通银行卡的公告
    37浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上
    银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 6月 24日
    38浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海银行为代销机构并开通基金定投业务和基金转换业务的公告报刊及公司网站
    2016年 7月 19日
    39浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告报刊及公司网站
    2016年 7月 21日
    40浦银安盛关于旗下部分基金新增北京创金启富投资管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 7月 22日
    41浦银安盛关于旗下部分基金新增
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 7月 22日
    42浦银安盛关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部开通基金定投及基金转换业务并参加费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 7月 22日
    43浦银安盛关于电子直销平台开展现金宝转换业务补差率优惠的公告报刊及公司网站
    2016年 7月 26日
    44 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2016年 8月 3日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 68 页 共 71 页旗下部分基金在中信建投证券开通基金定投业务并参加其费率优惠活动的公告
    45浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2016 年半年度报告正文公司网站
    2016年 8月 29日
    46浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要报刊及公司网站
    2016年 8月 29日
    47浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为代销机构并开通基金定投及基金转换业务和参加申购费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 9月 5日
    48浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 9月 20日
    49浦银安盛关于旗下部分基金新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 9月 26日
    50浦银安盛基金管理有限公司关于电子直销平台开展现金宝转换(含定期定额转换)业务补差费率优惠的公告报刊及公司网站
    2016年 9月 27日
    51浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文
    (更新)公司网站
    2016年 10月 25日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 69 页 共 71 页
    52浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要
    (更新)报刊及公司网站
    2016年 10月 25日
    53浦银安盛增长动力灵活配置混合
    型证券投资基金 2016 年第 3季度报告报刊及公司网站
    2016年 10月 25日
    54浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 11月 29日
    55浦银安盛关于旗下部分基金新增
    乾道金融信息服务(北京)有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 12月 2日
    56浦银安盛关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 12月 16日
    57浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 12月 21日
    58浦银安盛关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 12月 24日
    59浦银安盛基金管理有限公司关于电子直销平台开展现金宝转换(含定期定额转换)业务补差费报刊及公司网站
    2016年 12月 28日
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 70 页 共 71 页率优惠的公告
    60浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行
    基金申购、基金组合购买、定投业务费率优惠活动的公告报刊及公司网站
    2016年 12月 30日
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金管理人于 2016 年 4 月 26 日发布浦银安盛基金管理有限公司关于变更公司经营范围
    及修订《公司章程》的公告,根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会有关决议,本公司经营范围由“基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务”变更为“基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和证监会许可的其他业务”。
    根据相关法规及规范性文件的规定,公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》中的有关内容。
    §13 备查文件目录
    13.1 备查文件目录
    1、 中国证监会批准基金募集的文件
    2、 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    3、 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
    4、 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
    6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
    8、 中国证监会要求的其他文件
    13.2 存放地点
    上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
    第 71 页 共 71 页
    13.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
    客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
    浦银安盛基金管理有限公司
    2017年 3月 30日