2018/03/29 17:15    定期报告   
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投
    资基金
    2017 年年度报告
    2017 年 12 月 31 日
    基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人:中国民生银行股份有限公司
    送出日期:2018 年 3 月 29 日
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 2 页 共 71 页
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2017年 3月 23日起至 12月 31日止。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    1.2 目录
    §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
    1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
    1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
    §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
    2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
    2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
    2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
    2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
    3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
    3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
    3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
    3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
    §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
    4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23
    §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24
    §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
    6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24
    6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24
    §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
    7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27
    7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 29
    7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
    §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
    8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 57
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 57
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
    8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
    §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 63
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
    §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 64
    §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
    11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
    11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
    11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
    §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
    12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
    12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
    §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
    13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
    13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
    13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
    基金简称 浦银安盛安和回报定开混合
    基金主代码 004276
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2017年 3月 23日
    基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 458050183.97 份
    基金合同存续期 不定期
    下属分级基金的基金简称: 浦银安盛安和回报 A 浦银安盛安和回报 C
    下属分级基金的交易代码: 004276 004277
    报告期末下属分级基金的份额总额 395458491.94 份 62591692.03份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
    投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
    业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。
    风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 浦银安盛基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人
    姓名 顾佳 罗菲菲
    联系电话 021-23212888 010-58560666
    电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
    客户服务电话 021-33079999 或
    400-8828-999
    95568
    传真 021-23212985 010-58560798
    注册地址 中国(上海)自由贸易试验
    区浦东大道 981号 3幢 316室
    北京市西城区复兴门内大街 2号
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 6 页 共 71 页
    办公地址 上海市淮海中路 381 号中
    环广场 38楼
    北京市西城区复兴门内大街 2号
    邮政编码 200020 100031
    法定代表人 谢伟 洪崎
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
    www.py-axa.com
    基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    上海市湖滨路 202号普华永道中心
    11楼
    注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    2017年 3月 23日(基金合同生效
    日)-2017年 12月 31日
    2016年 2015年浦银安盛安和回
    报 A浦银安盛安和
    回报 C浦银安盛安和
    回报 A浦银安盛安和
    回报 C浦银安盛安和
    回报 A浦银安盛安和
    回报 C
    本期已实现收益 11894349.30 1707240.32 - - - -
    本期利润 18420648.25 2738053.01 - - - -加权平均基金份额本期利润
    0.0466 0.0437 - - - -本期加权平均净值利润率
    4.57% 4.30% - - - -本期基金份额净值增长率
    4.66% 4.37% - - - -
    3.1.2 期末数据和指标
    2017年末 2016年末 2015年末
    期末可供分配利 11894349.30 1707240.32 - - - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 7 页 共 71 页润期末可供分配基金份额利润
    0.0301 0.0273 - - - -期末基金资产净值
    413879140.19 65329745.04 - - - -期末基金份额净值
    1.0466 1.0437 - - - -
    3.1.3 累计期末指标
    2017年末 2016年末 2015年末基金份额累计净值增长率
    4.66% 4.37% - - - -
    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
    3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    5、本基金《基金合同》生效日为 2017年 3月 23 日,无上年度可比期间。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    浦银安盛安和回报 A阶段份额净值增
    长率①份额净值增长率标
    准差②业绩比较基准收益
    率③业绩比较基准收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 1.53% 0.15% 0.46% 0.17% 1.07% -0.02%
    过去六个月 3.69% 0.13% 1.85% 0.15% 1.84% -0.02%自基金合同生效起至今
    4.66% 0.13% 3.36% 0.15% 1.30% -0.02%
    浦银安盛安和回报 C阶段份额净值增
    长率①份额净值增长率标
    准差②业绩比较基准收益
    率③业绩比较基准收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 1.44% 0.15% 0.46% 0.17% 0.98% -0.02%
    过去六个月 3.50% 0.13% 1.85% 0.15% 1.65% -0.02%
    自基金合同 4.37% 0.13% 3.36% 0.15% 1.01% -0.02%
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 8 页 共 71 页生效起至今
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 9 页 共 71 页
    注:1、本基金合同生效日为 2017年 3月 23日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间
    未满 1年。
    2、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金
    的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 9 月 22日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 10 页 共 71 页
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 11 页 共 71 页
    注:本基金合同于 2017 年 3 月 23 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    注:本基金自成立以来未进行过利润分配。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币 2.8亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 12 页 共 71 页
    截至 2017 年 12 月 31日止,浦银安盛旗下共管理 34只基金,即浦银安盛价值成长混合型证
    券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
    本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
    兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福
    聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债
    券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金。
    公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
    另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 13 页 共 71 页
    额登记、估值核算等业务。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务
    任本基金的基金经理(助理)期限
    证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期褚艳辉公司旗下浦银安盛新经济结构混合基
    金、浦银安盛盛世精选混合基金基金
    经理、浦银安盛经济带崛起
    混 合 基
    金、浦银安盛安和回报定期开放混合基金基金经理。
    2017 年 3 月
    23日
    - 9
    褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。
    2004 年至 2010 年,先后就职于上海信息
    中心、爱建证券公司从事宏观经济、政策以及制造与消费行业研究工作,后在上海汽车财务公司担任投资经理助理之职。
    2011年 4月加盟我司担任高级行业研究
    员。2013 年 2 月至
    2014年 6月,担任本公司权益类基金基金经理助理。2014 年 6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选混合基金基金经理。
    2014年 7月起,兼任公司旗下浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。2017年 2月起,兼任公司旗下浦银安盛经济带崛起混合基金基金经理。
    2017年 3月起,兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合基金基金经理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于 2011年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。
    管理人用于公平交易控制方法包括:
    -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;
    -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;
    -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;
    -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;
    -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;
    -执行投资交易交易系统中的公平交易程序;
    -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;
    -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;
    -对不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
    -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公
    司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017年,国内经济以供给侧结构性改革为主线,推动结构优化、动力转换和质量提升,整体表现稳中向好。货币政策稳健中性,引导资金“脱虚向实”与去杠杆相继实施。
    中观行业看,在供给侧改革推动下,钢铁、煤炭、化工等行业去产能任务稳步推进,部分周期品价格开始回升。消费品行业受益于消费升级与房地产后周期拉动,也有不错增长。
    监管机构各项改革政策相继出台,围绕发行新股、完善再融资、规范减持等多方面。中长期看,以上举措有利于证券市场的健康稳定运行。
    市场表现上,整体呈现结构性分化行情。在加强监管以及守住不发生系统性风险的背景下,上证指数、沪深 300指数上涨 6%、21%,但创业板指数下跌 10%。从市场结构看,扣除新股后,全市场上涨家数占比约 23%,中位数下跌 20%,表现为“二八分化”行情,仅上证 50 及沪深 300 权重股表现较强。受货币政策偏紧、金融去杠杆等因素影响,市场风险偏好较低。全年看,食品饮料、家电、电子板块涨幅靠前,农林、商贸以及估值较高的 TMT板块跌幅靠前。
    报告期内,本基金以绝对收益为投资目标,追求较好的风险收益比。在权益类资产配置上,金融和消费品板块是基金关注的主要方向。固定收益投资上,以票息策略为主,重点配置短久期浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    高评级信用债以及政策性金融债,同时做好现金管理。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    基金成立于 2017 年 3 月 23 日,成立以来,基金的业绩比较基准为 3.36%,安和基金 A 份额
    为 4.66%,C份额为 4.37%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2018年,我们认为股票市场将进一步走向成熟,我们将以积极有为的态度把握投资机会。
    首先,相比其他经济体,中国经济更具备韧性和空间。由于经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,主要矛盾变化导致主要任务变化,因此重点关注结构性的投资机会。其次,经济工作会议定调防范化解重大风险重点是防控金融风险,股票市场运行将更加稳健。再次,供给侧改革与消费升级的促进,国内产业结构已发生变化,部分行业格局渐趋稳定,主流公司成长性较好,盈利与估值仍有空间。此外,继深港通、沪港通之后,A股纳入 MSCI指数,未来 A股更加融入全球市场,有望在估值体系与市场风格上进一步向成熟市场靠拢。
    本基金将以绝对收益为投资目标,采取稳健的投资策略,力争实现稳健的投资收益,将较好的分红水平和票息作为重要的收益来源。
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地
    开展。2017年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。合规法务方面,在部门同事和全体同仁的共同努力下,公司合规及信披记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础,同时各类仲裁程和违约债券法律处置程序顺畅;风险管理方面,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警效能,借助中债资信买方评级服务,信用风险管控能力大幅提升;稽核内审方面,根据监管要求及行业热议风险点,针对性地开展了计划外专项稽核,及时查找和发现的潜在风险,提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。
    (一)进一步健全合规风控团队,提高团队的专业素养
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    2017年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,合规风控团
    队不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。
    内部管理上,合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。
    对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。
    (二)进一步建立健全风险控制体系
    1、完善公司风险控制制度体系的建设风险管理部牵头落实了中国证券监督管理委员会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,组织各相关部门根据《规定》的要求建立或更新了相关制度和流程,完善了交易对手和质押券管理的相关制度。在流动性相关指标的调整方面,风险管理部定期监控并提示,督促投资部门对未达标的指标进行正向改善。同时,风险管理部对新增或修订的投资相关制度,从内控措施的合理性和有效性等方面提出了修改意见,加强了公司内控建设。
    此外,风险管理部组织牵头实施了 BCP 的 Call Tree 应急演练,组织风险偏好制度和偏好限额制定,对五级风险热图进行更新,并对投资者适当性风险等级划分方法的调整等工作。
    2、对投资组合进行定期风险评估
    风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险及流动性风险等方面的风险评估及提示机制。
    在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配置、债券组合久期、杠杆、VaR 等进行提示;在信用风险方面,风险管理部从中债资信的风险预警名单、债券分层清单、负面信息清单和及时获取公司市场新闻入手,定期和不定期对组合持仓的信用风险情况进行排查,并及时提示基金经理和研究员;在流动性风险方面,风险管理部针对不同产品类型制定流动性监控方案,并根据市场情况或时间节点定期或不定期进行流动性压力测试,并提示基金经理,监督反馈及调整事宜。
    3、建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善
    风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。
    4、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
    风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后分析进行了进一步的完善,同时,为了更加及时的发现疑似异常交易的情形,风险管理部提高了异常交易分析的频率至每月一次,以进一步确保投资组合的投资过程中的合法合规。
    5、对公司新产品提供高效、有力的支持
    2017 年,公司新发行了 16 只专户产品,6 只公募基金及开发中的产品 20 余只。风险管理部
    与投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。
    6、进一步完善子公司内部控制体系
    2017年,子公司内部控制体系得到进一步完善:
    业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹)、及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任;
    子公司设独立的风险管理部,负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的风险管控、检查和评价;
    管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委员会以及风险控制委员会,采取集体决策制,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;
    执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任;
    基金公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控制情况。2017年,公司按照相关法律法规建立完善了《浦银安盛基金管理有限公司子公司管理规定》,对子公司实行风控合规垂直管理,明确了子公司重大事项报告机制,并建立了对子公司的稽核评估机制,年内按照相关法规要求对子公司开展了两次审计工作。母公司对子公司的内控管理主要以事后稽核及重大事件报告为主,力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上,有效发挥母公司对子公司风险内控方面的监督管理作用。
    7、协助人力资源部完善了合规风控考核体系2017年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常风险考核管理办法》,依照不同等级风险事件,同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    等因素进行考核,责任明确、落实到人,并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度工资的惩处,有力地督促了相关人员对公司制度的执行,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。
    (三)稽核工作
    根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划,稽核团队有重点、分步骤、有针对性地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行稽核,并在稽核后督促整改和跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的作用。
    稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期稽核的结果主要体现在月度稽核报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发现的问题,与业务部门进行沟通,帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现在稽核报告及整改进展情况表中。
    此外,稽核团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。
    2017年实施的专项稽核包括:
    1、完成对上年度反洗钱工作的内部稽核工作;
    2、完成了对子公司业务的两次专项审计工作;
    3、根据监管部门要求,完成了《投资者适当性管理办法》实施准备情况自查及 2017 年下半年投资者适当性自查工作;
    4、根据监管部门要求,完成了子公司新规落实及自查评估工作;
    5、根据行业内近期监管通报问题进行了专项审计工作;
    6、根据基金公司最新监管处罚问题进行了自查工作;
    7、协助普华永道完成了公司信息技术审计专项工作;
    8、完成了数次投资管理人员离任审查工作及协助外审完成高管离任审计工作;
    9、完成其他自查工作包括子公司参与地方政府举债事项自查、“八项规定”自查、“三套利”
    自查、重大事项报告制度执行情况自查等内容;
    另外稽核团队建立了根据监管部门历次通报问题、公司新制度等持续更新扩充监察稽核项目表的长效机制,2017年监察稽核项目表共增加了 108项检查点。
    总体来说,2017年度由于稽核队伍得到进一步的扩充,稽核工作的深度及广度有了进一步提
    高。2018年,公司监察稽核部将在公司预算内进一步完善人员配置,不断深化和提高稽核工作的开展情况。
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    (四)实施合规性审核
    依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核:
    1、对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义
    对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性;
    2、2017 年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合规性进行了全面审核;
    3、对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核,未出现在一级市场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形;
    4、参与公司增资及设立分公司相关三会程序及法律文件审核;
    5、基金互认审核、互联网营销等创新业务合规论证。
    (五)信息披露和文件报送
    由于公司信息披露的负责人设在监察稽核部,因此监察稽核部指定专人负责并协调公司的信息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作成
    PDF 文件向监管机关报备等。
    信息披露工作是一项繁杂的事物性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
    2017年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)
    和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及上报事宜。2017年全年共审核并安排披露、上报数百份公告及报告,未出现重大迟、漏等现象。
    (六)法律事务
    对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产生的违约风险及侵权风险,同时,根据中国证监会及中国基金业协会发布的关于投资者适当性等相关法律法规,对基金代销协议模板进行了更新;参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。年内,合规法务团队还协助进行中国保险监督管理委员会投资管理人受托管理保险资金资格申请,进行员工劳动仲裁法律程序等。
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    全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大诉讼或仲裁现象,较好地控制了法律风险。
    (七)组织开展合规培训
    根据工作安排,合规法务团队负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和非现场方式,内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前,合规法务团队会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。
    1、合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案例,邮件发业务部门学习参考, 并向管理层、董事及股东方传达,持续进行合规教育。
    2、公司 2017 年对新入职员工分两场进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运
    作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求;
    3、由于中国证券业协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人员过多工作时间以及培训内容过多重复,2017全年为业务人员提供了三场现场专项合规培训(投资者适当性新规培训、合规管理新规培训、流动性新规培训);
    4、公司 2017 年对反洗钱相关人员及公司其他员工开展了 5 场反洗钱合规培训(现场培训 4次,非现场培训 1次),共计 9.5个小时 234人次。
    2017年,公司对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》进行了修订,作为员工合规培训教
    育的一个有效方式,进一步丰富和完善公司合规培训教育体系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。
    (八)督导和推动公司的制度建设和完善督导和推动公司的制度建设和完善是合规团队的重要工作之一。合规法务团队全年推动公司所有新订、修订制度、流程的工作。
    (九)组织进行反洗钱工作
    公司反洗钱工作由合规法务团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括:(1)完善反洗钱相关制度;(2)客户识别和客户风险等级划分;(3)利用反洗钱监控系统从 TA数据中心自动抓取数据,对可疑交易进行适时监控;(4)向中国人民银行定期报送可疑交易;(5)定期或不定期根据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料;(6)进行反洗钱合规培训;(7)进行反洗钱的专项审计及自评估。
    (十)落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研
    与监管机关的沟通和交流主要由督察长和监察稽核部负责,总体来说,在落实监管机关的监浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 22 页 共 71 页
    管政策和要求方面的工作包括:
    1、收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;
    2、组织、协调和督导公司的专项自查;
    3、代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
    (十一)督导处理投资人的投诉
    公司已经建立了投资人投诉的处理机制,合规法务团队负责指导、督促客服中心妥善处理投资人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公司品牌和声誉受损的情形发生。
    (十二)向董事会报告公司经营的合法合规情况
    根据《公司章程》的要求,定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括:
    (1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会议以及合
    规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况或提出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。
    (十三)与中介机构的协调
    监察稽核部负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调,包括:
    1、与律师事务所:就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任免出具法律意见书。
    2、与审计师事务所:就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协调的机制。
    回顾过去的 2017年,从董事会、管理层到员工,对监察稽核部工作都比以前有了更多的重视和理解、支持,监察稽核部与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司监察稽核工作的开展
    进一步奠定了良好基石。
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 23 页 共 71 页进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
    本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为 1次,最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
    润的 90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金分红与红利再投资方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份
    额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
    2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 24 页 共 71 页
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本报告期内,本基金未进行利润分配。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    §6 审计报告
    6.1 审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计 是
    审计意见类型 标准无保留意见
    审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 22053 号
    6.2 审计报告的基本内容
    审计报告标题 审计报告审计报告收件人浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持
    有人:
    审计意见 (一)我们审计的内容
    我们审计了浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(以下
    简称“浦银安盛安和回报定开混合基金”)的财务报表,包括 2017
    年 12月 31日的资产负债表,2017年 3月 23日(基金合同生效日)
    至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了浦银安盛安和回报定开混合基金 2017 年 12 月 31日的财务状况
    以及 2017年 3月 23 日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31 日止
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 25 页 共 71 页期间的经营成果和基金净值变动情况。
    形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
    在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛安和回报定开混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
    强调事项 -
    其他事项 -
    其他信息 -管理层和治理层对财务报表的责任浦银安盛安和回报定开混合基金的基金管理人浦银安盛基金管理
    有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
    则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛安和回报定开混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛安和回报定开混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督浦银安盛安和回报定开混合基金的财务报告过程。
    注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
    重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
    表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
    设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 26 页 共 71 页据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
    同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛安和回报定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
    不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
    相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦银安盛安和回报定开混合基金不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册会计师的姓名 张振波 罗佳
    会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11楼
    审计报告日期 2018年 3月 29日
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 27 页 共 71 页
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
    报告截止日: 2017年 12月 31日
    单位:人民币元
    资 产 附注号本期末
    2017 年 12月 31日上年度末
    2016 年 12月 31日
    资 产:
    银行存款 7.4.7.1 8918387.97 -
    结算备付金 73840.15 -
    存出保证金 27290.46 -
    交易性金融资产 7.4.7.2 442196991.05 -
    其中:股票投资 69415723.85 -
    基金投资 - -
    债券投资 372781267.20 -
    资产支持证券投资 - -
    贵金属投资 - -
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 7.4.7.4 19440269.16 -
    应收证券清算款 72479.96 -
    应收利息 7.4.7.5 9369204.74 -
    应收股利 - -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 7.4.7.6 - -
    资产总计 480098463.49 -
    负债和所有者权益 附注号本期末
    2017 年 12月 31日上年度末
    2016 年 12月 31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - -
    应付赎回款 - -
    应付管理人报酬 405517.49 -
    应付托管费 81103.48 -
    应付销售服务费 19351.83 -
    应付交易费用 7.4.7.7 53605.46 -
    应交税费 - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 28 页 共 71 页
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 7.4.7.8 330000.00 -
    负债合计 889578.26 -
    所有者权益:
    实收基金 7.4.7.9 458050183.97 -
    未分配利润 7.4.7.10 21158701.26 -
    所有者权益合计 479208885.23 -
    负债和所有者权益总计 480098463.49 -
    注:1.报告截止日 2017 年 12月 31日,基金份额总额 458050183.97 份,其中 A类基金份额净
    值 1.0466 元,基金份额总额 395458491.94 份; C 类基金份额净值 1.0437 元,基金份额总额
    62591692.03份。
    2.本财务报表的实际编制期间为 2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日。
    7.2 利润表
    会计主体:浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
    本报告期:2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
    单位:人民币元
    项 目 附注号本期
    2017 年 3月 23日(基金
    合同生效日)至 2017年
    12月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至
    2016年 12月 31日
    一、收入 26377739.25 -
    1.利息收入 13677146.08 -
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 2123754.90 -
    债券利息收入 9484434.11 -
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 2068957.07 -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 5143481.53 -
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 3781237.40 -
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 7.4.7.13 102176.13 -
    资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
    贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
    衍生工具收益 7.4.7.15 - -
    股利收益 7.4.7.16 1260068.00 -3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    7.4.7.17
    7557111.64 -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 29 页 共 71 页4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    - -5.其他收入(损失以“-”号填列)
    7.4.7.18
    - -
    减:二、费用 5219037.99 -
    1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3615879.64 -
    2.托管费 7.4.10.2.2 723175.88 -
    3.销售服务费 7.4.10.2.3 172732.33 -
    4.交易费用 7.4.7.19 360850.14 -
    5.利息支出 - -
    其中:卖出回购金融资产支出 - -
    6.其他费用 7.4.7.20 346400.00 -三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
    21158701.26 -
    减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    21158701.26 -
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
    本报告期:2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
    单位:人民币元项目本期
    2017 年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017 年 12月 31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
    458050183.97 - 458050183.97
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    - 21158701.26 21158701.26
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    - - -
    其中:1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款 - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
    - - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 30 页 共 71 页净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净值)
    458050183.97 21158701.26 479208885.23项目上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
    - - -
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    - - -
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    - - -
    其中:1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款 - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    - - -五、期末所有者权益(基金净值)
    - - -报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3179 号《关于准予浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 31 页 共 71 页
    本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
    币 457865450.98元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 301号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
    458050183.97份基金份额,其中认购资金利息折合 184732.99 份基金份额。本基金的基金管
    理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
    根据《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 A 类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
    本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起
    (含)12个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5个工作日且不超过 20
    个工作日的开放期,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为 :股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收
    益率×20%+中证全债指数收益率×80%。
    本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2018年 3月 29日批准报出。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 32 页 共 71 页
    7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间财务报表符合企业会
    计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 3 月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
    年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日。
    7.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 33 页 共 71 页应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
    对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
    止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
    或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
    交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 34 页 共 71 页
    持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
    7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 35 页 共 71 页
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
    若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
    7.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
    一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
    7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
    2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
    易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
    [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
    [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
    号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方
    政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
    20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 37 页 共 71 页
    50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7 重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日
    活期存款 8918387.97 -
    定期存款 - -
    其中:存款期限 1-3个月 - -
    其他存款 - -
    合计: 8918387.97 -
    7.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 61530553.11 69415723.85 7885170.74
    贵金属投资-金交所黄金合约
    - - -债券
    交易所市场 124000.00 134267.20 10267.20
    银行间市场 372985326.30 372647000.00 -338326.30
    合计 373109326.30 372781267.20 -328059.10
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 434639879.41 442196991.05 7557111.64项目上年度末
    2016年 12月 31日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 - - -
    贵金属投资-金交所黄金合约
    - - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 38 页 共 71 页债券
    交易所市场 - - -
    银行间市场 - - -
    合计 - - -
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 - - -
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    7.4.7.4 买入返售金融资产
    7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日
    账面余额 其中;买断式逆回购
    买入返售证券_银行间 19440269.16 -
    合计 19440269.16 -项目上年度末
    2016年 12月 31日
    账面余额 其中;买断式逆回购
    7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31 日上年度末
    2016年 12月 31日
    应收活期存款利息 3899.83 -
    应收定期存款利息 - -
    应收其他存款利息 - -
    应收结算备付金利息 36.52 -
    应收债券利息 9336707.18 -
    应收买入返售证券利息 28547.68 -
    应收申购款利息 - -
    应收黄金合约拆借孳息 - -
    其他 13.53 -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 39 页 共 71 页
    合计 9369204.74 -
    注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
    7.4.7.6 其他资产
    注:本基金在本报告期末未持有其他资产。
    7.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日
    交易所市场应付交易费用 52851.40 -
    银行间市场应付交易费用 754.06 -
    合计 53605.46 -
    7.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日
    应付券商交易单元保证金 - -
    应付赎回费 - -
    预提费用 330000.00 -
    合计 330000.00 -
    7.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    浦银安盛安和回报 A项目本期
    2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
    基金份额(份) 账面金额
    基金合同生效日 395458491.94 395458491.94
    本期申购 - -
    本期赎回(以“-”号填列) - -
    - 基金拆分/份额折算前 - -
    基金拆分/份额折算变动份额 - -
    本期申购 - -
    本期赎回(以“-”号填列) - -
    本期末 395458491.94 395458491.94
    金额单位:人民币元
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 40 页 共 71 页
    浦银安盛安和回报 C项目本期
    2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
    基金份额(份) 账面金额
    基金合同生效日 62591692.03 62591692.03
    本期申购 - -
    本期赎回(以“-”号填列) - -
    - 基金拆分/份额折算前 - -
    基金拆分/份额折算变动份额 - -
    本期申购 - -
    本期赎回(以“-”号填列) - -
    本期末 62591692.03 62591692.03
    注:1. 本基金自 2017年 2月 15日至 2017年 3月 17日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
    人民币 457865450.98元。根据《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 184732.99元在本基金成立后,折
    算为 184732.99份基金份额,划入基金份额持有人账户。
    2. 根据《浦银安盛安和回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安和回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金封闭期为自基金合同生效之日起(含)
    或自每一开放期结束之日次日起(含)12个月的期间。每个封闭期结束之后第一个工作日起进入为
    期 5至 20个工作日的开放期,如此轮替。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    7.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    浦银安盛安和回报 A
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    基金合同生效日 - - -
    本期利润 11894349.30 6526298.95 18420648.25本期基金份额交易产生的变动数
    - - -
    其中:基金申购款 - - -
    基金赎回款 - - -
    本期已分配利润 - - -
    本期末 11894349.30 6526298.95 18420648.25
    单位:人民币元
    浦银安盛安和回报 C
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    基金合同生效日 - - -
    本期利润 1707240.32 1030812.69 2738053.01
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 41 页 共 71 页本期基金份额交易产生的变动数
    - - -
    其中:基金申购款 - - -
    基金赎回款 - - -
    本期已分配利润 - - -
    本期末 1707240.32 1030812.69 2738053.01
    7.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金合同
    生效日)至 2017年 12 月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    活期存款利息收入 195453.69 -
    定期存款利息收入 1925000.00 -
    其他存款利息收入 - -
    结算备付金利息收入 2779.84 -
    其他 521.37 -
    合计 2123754.90 -
    注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
    7.4.7.12 股票投资收益
    7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金
    合同生效日)至 2017年 12月
    31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016
    年 12月 31日
    卖出股票成交总额 99785836.23 -
    减:卖出股票成本总额 96004598.83 -
    买卖股票差价收入 3781237.40 -
    7.4.7.13 债券投资收益
    7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
    单位:人民币元项目本期
    2017年3月23日(基金
    合同生效日)至2017年12月
    31日上年度可比期间
    2016年1月1日至2016年
    12月31日
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 42 页 共 71 页债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入
    102176.13 -
    债券投资收益——赎回差价收入 - -
    债券投资收益——申购差价收入 - -
    合计 102176.13 -
    7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位:人民币元项目本期
    2017年3月23日(基金
    合同生效日)至2017年12月
    31日上年度可比期间
    2016年1月1日至2016年
    12月31日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
    100442395.00 -减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
    99016680.00 -
    减:应收利息总额 1323538.87 -
    买卖债券差价收入 102176.13 -
    7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
    注:本基金本报告期间内无债券投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
    注:本基金本报告期间内无债券投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
    注:本基金本报告期间内无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.14 贵金属投资收益
    7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
    注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
    注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
    注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 43 页 共 71 页
    7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
    注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    7.4.7.15 衍生工具收益
    7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
    7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
    注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
    7.4.7.16 股利收益
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金合同生
    效日)至 2017年 12月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月
    31日
    股票投资产生的股利收益 1260068.00 -
    基金投资产生的股利收益 - -
    合计 1260068.00 -
    7.4.7.17 公允价值变动收益
    单位:人民币元项目名称本期
    2017年 3月 23日(基金
    合同生效日)至 2017年 12月
    31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年
    12 月 31日
    1.交易性金融资产 7557111.64 -
    ——股票投资 7885170.74 -
    ——债券投资 -328059.10 -
    ——资产支持证券投资 - -
    ——贵金属投资 - -
    ——其他 - -
    2.衍生工具 - -
    ——权证投资 - -
    3.其他 - -
    合计 7557111.64 -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 44 页 共 71 页
    7.4.7.18 其他收入
    注:本基金本报告期内无其他收入。
    7.4.7.19 交易费用
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金合
    同生效日)至 2017年 12月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12
    月 31日
    交易所市场交易费用 359537.64 -
    银行间市场交易费用 1312.50 -
    合计 360850.14 -
    7.4.7.20 其他费用
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金
    合同生效日)至 2017年 12月
    31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年
    12 月 31日
    审计费用 60000.00 -
    信息披露费 270000.00 -
    沪深股东帐户开户费 400.00 -
    银行费用 500.00
    债券帐户维护费 15000.00
    其他 500.00
    合计 346400.00 -
    注:此处其他列示的是上清所证书费。
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    7.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金的基金管理人于 2018 年 3 月 8 日宣告 2018 年度第 1 次分红,向截至 2018 年 3 月 12日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人 A 类基金份额按每 10 份基金份额派发红利 0.32
    元,C类基金份额按每 10份基金份额派发红利 0.29元。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 45 页 共 71 页
    7.4.9 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”)
    基金管理人、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)
    基金托管人、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)
    基金管理人的股东、基金销售机构法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
    上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
    上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1 股票交易
    注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
    7.4.10.1.2 债券交易
    注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
    7.4.10.1.3 债券回购交易
    注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    7.4.10.1.4 权证交易
    注:本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    注:本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。
    7.4.10.2 关联方报酬
    7.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期 上年度可比期间
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 46 页 共 71 页
    2017年 3月 23日(基金合同生
    效日)至 2017年 12月 31日
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日当期发生的基金应支付的管理费
    3615879.64 -
    其中:支付销售机构的客户维护费
    1183754.30 -
    注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    H=E×1.0%/当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值。
    7.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元项目本期
    2017年 3月 23日(基金合同生
    效日)至 2017年 12月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日当期发生的基金应支付的托管费
    723175.88 -
    注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    H=E×0.20%/当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值。
    7.4.10.2.3 销售服务费
    单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期
    2017年 3月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛安和回报
    A
    浦银安盛安和回报 C 合计中国民生银行股份有限公司
    0.00 162708.32 162708.32上海浦东发展银行股份有限公司
    0.00 6684.13 6684.13浦银安盛基金管理有限公司
    0.00 1482.52 1482.52
    合计 0.00 170874.97 170874.97
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 47 页 共 71 页获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛安和回报
    A
    浦银安盛安和回报 C 合计
    注:1、本基金《基金合同》生效日为 2017年 3月 23日,无上年度可比期间。
    2、本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。
    销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。
    计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为 2017年 3月 23日,无上年度可比期间。
    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为
    2017年 3月 23日,无上年度可比期间。
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元关联方名称本期
    2017年 3月 23日(基金合同生效日)至
    2017年 12月 31日上年度可比期间
    2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国民生银行 8918387.97 195453.69 - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 48 页 共 71 页
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金在本报告期未参与关联方承销的证券。
    7.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金在本报告期无其他关联交易事项。
    7.4.11 利润分配情况
    注:本基金本报告期内未进行利润分配。
    7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注
    603161
    科 华控股
    2017 年
    12 月 28日
    2018
    年 1月
    5 日新股流通受限
    16.75 16.75 1239 20753.25 20753.25 -
    603080
    新 疆火炬
    2017 年
    12 月 25日
    2018
    年 1月
    3 日新股流通受限
    13.60 13.60 1187 16143.20 16143.20 -
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额
    期末估值总额 备注
    600525长园集团
    2017
    年 12
    月 25日筹划重大交易事项
    15.79
    2018年
    1月 10日
    17.30 100000 1870240.00 1579000.00 -
    注:本基金截至 2017年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 49 页 共 71 页
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截止本报告期末 2017年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截止本报告期末 2017 年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
    本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    风险管理部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
    本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
    本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
    董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向董事会报告。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
    估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行民生银行和其他资质较好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
    于 2017年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    产净值的比例为 5.24%(本基金成立于 2017年 3月 23日)。
    7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元短期信用评级本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日
    A-1 - -
    A-1以下 - -
    未评级 372647000.00 -
    合计 372647000.00 -
    注:持有发行期限在一年以内的信用债按其债项的短期信用评级列示,持有的其他信用债以其债项评级作为长期信用评级进行披露。
    7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
    单位:人民币元长期信用评级本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日
    AAA - -
    AAA以下 134267.20 -
    未评级 - -
    合计 134267.20 -
    注:持有发行期限在一年以内的信用债按其债项的短期信用评级列示,持有的其他信用债以其债项评级作为长期信用评级进行披露。
    7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金封闭期内的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
    下以合理的价格变现,封闭期满转为上市交易开放式基金后流动性风险还将来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市,其余亦在银行间同业市场交易,除在 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
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    针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
    于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
    不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
    有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
    成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
    于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
    的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
    根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
    注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
    7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2017年 12月 31 日
    1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产
    银行存款 8918387.97 - - - 8918387.97
    结算备付金 73840.15 - - - 73840.15
    存出保证金 27290.46 - - - 27290.46
    交易性金融资产 372647000.00 - 134267.20 69415723.85 442196991.05
    买入返售金融资产 19440269.16 - - - 19440269.16
    应收证券清算款 - - - 72479.96 72479.96
    应收利息 - - - 9369204.74 9369204.74
    其他资产 - - - - -
    资产总计 401106787.74 - 134267.20 78857408.55 480098463.49负债
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 54 页 共 71 页
    应付管理人报酬 - - - 405517.49 405517.49
    应付托管费 - - - 81103.48 81103.48
    应付销售服务费 - - - 19351.83 19351.83
    应付交易费用 - - - 53605.46 53605.46
    其他负债 - - - 330000.00 330000.00
    负债总计 - - - 889578.26 889578.26
    利率敏感度缺口 401106787.74 - 134267.20 77967830.29 479208885.23上年度末
    2016年 12月 31 日
    1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产负债
    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    本期末( 2017年 12月 31日 )上年度末( 2016年 12月 31日 )
    市场利率上升 25 基点
    -180228.45 -
    市场利率下降 25 基点
    180438.92
    7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    7.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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    组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
    0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基
    金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受
    前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
    此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元项目本期末
    2017年 12月 31日上年度末
    2016年 12月 31日公允价值占基金资产净值比例
    (%)公允价值占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 69415723.85 14.49 - -
    交易性金融资产-基金投资 - - - -
    交易性金融资产-债券投资 372781267.20 77.79 - -
    交易性金融资产-贵金属投资
    - - - -
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 442196991.05 92.28 - -
    注:该基金成立于 2017年 3月 23日。
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)本期末( 2017年 12月
    31日 )上年度末( 2016年 12月
    31日 )
    业绩比较基准上升 500基点 2796865.72 -
    业绩比较基准下降 500基点 -2796865.72
    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 56 页 共 71 页
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    (i)各层次金融工具公允价值
    于 2017年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
    于第一层次的余额为 67799827.40元,属于第二层次的余额为 374397163.65 元,无属于第三层次的余额。
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
    入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    于 2017年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(:同)。
    (d)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2)增值税根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
    根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 57 页 共 71 页
    生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提
    供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
    上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。
    (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 69415723.85 14.46
    其中:股票 69415723.85 14.46
    2 基金投资 - -
    3 固定收益投资 372781267.20 77.65
    其中:债券 372781267.20 77.65
    资产支持证券 - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产 19440269.16 4.05
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    7 银行存款和结算备付金合计 8992228.12 1.87
    8 其他各项资产 9468975.16 1.97
    9 合计 480098463.49 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
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    B 采矿业 - -
    C 制造业 41769882.71 8.72
    D
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    16143.20 0.00
    E 建筑业 1582400.00 0.33
    F 批发和零售业 1668000.00 0.35
    G 交通运输、仓储和邮政业 4046177.94 0.84H 住宿和餐饮业 - -
    I
    信息传输、软件和信息技术服务业
    2982740.00 0.62
    J 金融业 17350380.00 3.62
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
    合计 69415723.85 14.49
    8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
    1 600809 山西汾酒 59800 3408002.00 0.71
    2 601166 兴业银行 200000 3398000.00 0.71
    3 000568 泸州老窖 50000 3300000.00 0.69
    4 601009 南京银行 384000 2972160.00 0.62
    5 600036 招商银行 100000 2902000.00 0.61
    6 600741 华域汽车 96000 2850240.00 0.59
    7 600104 上汽集团 80000 2563200.00 0.53
    8 600522 中天科技 180000 2509200.00 0.52
    9 601601 中国太保 60000 2485200.00 0.52
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 59 页 共 71 页
    10 601328 交通银行 400000 2484000.00 0.52
    11 000858 五粮液 30000 2396400.00 0.50
    12 600009 上海机场 50000 2250500.00 0.47
    13 600276 恒瑞医药 31000 2138380.00 0.45
    14 600779 水井坊 45000 2106000.00 0.44
    15 600887 伊利股份 62000 1995780.00 0.42
    16 600176 中国巨石 120000 1954800.00 0.41
    17 600315 上海家化 52800 1947792.00 0.41
    18 600066 宇通客车 80000 1925600.00 0.40
    19 600570 恒生电子 40000 1856000.00 0.39
    20 603008 喜临门 100000 1849000.00 0.39
    21 601006 大秦铁路 196000 1777720.00 0.37
    22 600498 烽火通信 60000 1729800.00 0.36
    23 600183 生益科技 100000 1726000.00 0.36
    24 600153 建发股份 150000 1668000.00 0.35
    25 000333 美的集团 30000 1662900.00 0.35
    26 601336 新华保险 22600 1586520.00 0.33
    27 600970 中材国际 160000 1582400.00 0.33
    28 600525 长园集团 100000 1579000.00 0.33
    29 601628 中国人寿 50000 1522500.00 0.32
    30 600056 中国医药 60000 1493400.00 0.31
    31 600872 中炬高新 60000 1485600.00 0.31
    32 600050 中国联通 178000 1126740.00 0.24
    33 000513 丽珠集团 16000 1063200.00 0.22
    34 603477 振静股份 1955 37027.70 0.01
    35 603161 科华控股 1239 20753.25 0.00
    36 603283 赛腾股份 1349 19614.46 0.00
    37 603329 上海雅仕 1183 17957.94 0.00
    38 603080 新疆火炬 1187 16143.20 0.00
    39 603655 朗博科技 881 8193.30 0.00
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净
    值比例(%)
    1 600779 水井坊 4130843.00 0.86
    2 000568 泸州老窖 3962756.00 0.83
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 60 页 共 71 页
    3 601336 新华保险 3300349.00 0.69
    4 601166 兴业银行 3230000.00 0.67
    5 601009 南京银行 3161300.00 0.66
    6 601117 中国化学 2645908.00 0.55
    7 601318 中国平安 2558807.00 0.53
    8 601668 中国建筑 2474200.00 0.52
    9 601328 交通银行 2376000.00 0.50
    10 600036 招商银行 2337985.00 0.49
    11 600320 振华重工 2281000.00 0.48
    12 601111 中国国航 2222400.00 0.46
    13 600643 爱建集团 2209373.00 0.46
    14 600522 中天科技 2146600.00 0.45
    15 600276 恒瑞医药 2131958.00 0.44
    16 600702 沱牌舍得 2131758.00 0.44
    17 603008 喜临门 2098608.00 0.44
    18 600741 华域汽车 2092665.00 0.44
    19 600491 龙元建设 2041800.00 0.43
    20 600570 恒生电子 2040015.00 0.43
    注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产净
    值比例(%)
    1 601318 中国平安 3430000.00 0.72
    2 600779 水井坊 3324044.00 0.69
    3 601111 中国国航 2676000.00 0.56
    4 600884 杉杉股份 2356400.00 0.49
    5 601668 中国建筑 2293200.00 0.48
    6 601336 新华保险 2205166.00 0.46
    7 600320 振华重工 2168100.85 0.45
    8 600309 万华化学 2083032.00 0.43
    9 600702 沱牌舍得 2040076.00 0.43
    10 600643 爱建集团 1934640.00 0.40
    11 600325 华发股份 1925196.00 0.40
    12 601117 中国化学 1917000.00 0.40
    13 600686 金龙汽车 1859229.00 0.39
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 61 页 共 71 页
    14 002142 宁波银行 1826885.16 0.38
    15 600029 南方航空 1790800.00 0.37
    16 601688 华泰证券 1789124.00 0.37
    17 002511 中顺洁柔 1751460.00 0.37
    18 600197 伊力特 1739756.00 0.36
    19 002241 歌尔股份 1730326.23 0.36
    20 600491 龙元建设 1722930.00 0.36
    注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 157535151.94
    卖出股票收入(成交)总额 99785836.23
    注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 25105000.00 5.24
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) 134267.20 0.03
    8 同业存单 347542000.00 72.52
    9 其他 - -
    10 合计 372781267.20 77.79
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净值比例(%)
    1 111713047 17 浙商银行 300000 28911000.00 6.03
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 62 页 共 71 页
    CD047
    2 011778003
    17 幸福基业
    SCP002
    200000 20098000.00 4.19
    3 111789466
    17 长安银行
    CD111
    200000 19734000.00 4.12
    4 111784794
    17 盛京银行
    CD245
    200000 19522000.00 4.07
    5 111780097
    17 富滇银行
    CD166
    200000 19272000.00 4.02
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有股指期货。
    8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。
    8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.12 投资组合报告附注
    8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 63 页 共 71 页
    年内受到公开谴责、处罚的情况。
    8.12.2
    本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
    8.12.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 27290.46
    2 应收证券清算款 72479.96
    3 应收股利 -
    4 应收利息 9369204.74
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 9468975.16
    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份份额级别持有人户数
    (户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    浦 银
    安 盛
    安 和
    回报 A
    1706 231804.51 119999000.00 30.34% 275459491.94 69.66%
    浦 银
    安 盛
    480 130399.36 0.00 0.00% 62591692.03 100.00%
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 64 页 共 71 页
    安 和
    回报 C
    合计 2186 209538.05 119999000.00 26.20% 338051183.97 73.80%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目 份额级别 持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金浦银安盛安和回报
    A
    0.00 0.00%浦银安盛安和回报
    C
    81003.24 0.13%
    合计 81003.24 0.02%
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
    浦银安盛安和回报 A 0
    浦银安盛安和回报 C 0~10
    合计 0~10本基金基金经理持有本开放式基金
    浦银安盛安和回报 A 0
    浦银安盛安和回报 C 0
    合计 0
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份项目浦银安盛安和回
    报 A浦银安盛安和回
    报 C
    基金合同生效日(2017年 3月 23日)基金份额总额
    395458491.94 62591692.03
    本报告期期初基金份额总额 - -基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
    - -
    减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
    - -基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
    动份额(份额减少以"-"填列)
    - -
    本报告期期末基金份额总额 395458491.94 62591692.03
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 65 页 共 71 页
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2017年 4月 26日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于 2017年
    4月 28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60000 元,截止本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的年限为 1年。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,管理人、托管人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 66 页 共 71 页
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元券商名称交易单元数量
    股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    光大证券 1 53660053.92 99.48% 49973.52 21.07% -
    招商证券 1 200984390.35 57.09% 187176.37 78.93% -
    注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:
    (1)选择证券经营机构交易单元的标准
    财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;
    具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
    佣金费率合理;
    本基金管理人要求的其他条件。
    (2)选择证券经营机构交易单元的程序本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;
    基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
    2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
    本基金本报告期新增光大证券、招商证券交易单元。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元券商名称
    债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
    光大证券 280743.62 0.52% - - - -
    招商证券 1063042.71 0.30% 150000000.00 42.61% - -
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 67 页 共 71 页
    11.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金发售公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 11日关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金在陆金所资管参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 14日关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 14日关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金新增代销机构的公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 17日关于新增交通银行为浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金代销机构的公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 23日关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金新增代销机构的公告
    报刊及公司官网 2017年 2月 23日关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金新增代销机构的公告
    报刊及公司官网 2017年 3月 10日浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
    报刊及公司官网 2017年 3月 24日关于基金行业高级管理人员变更公告
    报刊及公司官网 2017年 3月 23日
    10 关于董事会换届的公告 报刊及公司官网 2017年 3月 23日
    11浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
    报刊及公司官网 2017年 4月 28日
    12浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 6月 30日
    13浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 7月 1日
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 68 页 共 71 页
    14浦银安盛安和回报定期开放
    混合型证券投资基金 2017 年
    第 2季度报告
    报刊及公司官网 2017年 7月 20日
    15浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在中泰证券开通基金定投业务并参加其网上基金申购及网上基金定投业务费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 7月 25日
    16浦银安盛安和回报定期开放
    混合型证券投资基金 2017 年
    半年度报告(正文)
    公司官网 2017年 8月 28日
    17浦银安盛安和回报定期开放
    混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
    报刊及公司官网 2017年 8月 28日
    18浦银安盛安和回报定期开放
    混合型证券投资基金 2017 年
    第 3季度报告
    报刊及公司官网 2017年 10月 25日
    19浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说
    明书摘要(更新)2017年第 1号
    报刊及公司官网 2017年 11月 7日
    20浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说
    明书正文(更新)2017年第 1号
    公司官网 2017年 11月 7日
    21关于旗下部分基金参加中金公司基金申购业务费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 21日
    22浦银安盛关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 26日
    23浦银安盛关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 26日
    24浦银安盛关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 26日
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 69 页 共 71 页
    25浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构及开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 26日
    26浦银安盛关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 26日
    27关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告
    报刊及公司官网 2017年 12月 29日
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别
    报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例
    达到或者超过 20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
    机构 1 20170320-20171231 0.00 119999000.00 0.00 119999000.00 26.20%个人
    - - - - - - -
    - - - - - - - -产品特有风险
    基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
    12.2 影响投资者决策的其他重要信息1、因浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满, 根据《公浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 70 页 共 71 页司章程》的规定,经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过,选举产 生公司第四届董事会成员,共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》。
    2、2017年 4月 26 日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于 2017
    年 4月 28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
    §13 备查文件目录
    13.1 备查文件目录
    1、 中国证监会批准基金募集的文件
    2、 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同
    3、 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书
    4、 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金托管协议
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
    6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
    8、 中国证监会要求的其他文件
    13.2 存放地点
    上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
    13.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
    客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告
    第 71 页 共 71 页浦银安盛基金管理有限公司
    2018 年 3月 29日